Estimación de la probabilidad de riesgo de quiebra en las empresas colombianas a partir de un modelo para eventos raros.
Para discriminar en riesgo de quiebra y no quiebra a las empresas colombianas que reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades de Colombia para el periodo 2011-2015, este trabajo considera la quiebra como un evento raro y emplea un modelo logístico, un modelo aditivo genera...
- Autores:
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- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
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Estimación de la probabilidad de riesgo de quiebra en las empresas colombianas a partir de un modelo para eventos raros.Pérez García, Jorge IvánLopera Castaño, MauricioVásquez Bedoya, Fredy AlonsoPara discriminar en riesgo de quiebra y no quiebra a las empresas colombianas que reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades de Colombia para el periodo 2011-2015, este trabajo considera la quiebra como un evento raro y emplea un modelo logístico, un modelo aditivo generalizado, un modelo de valor extremo generalizado y un modelo binario aditivo de valor extremo generalizado (BGEVA). En términos comparativos, el modelo BGEVA presenta mejor desempeño predictivo con respecto a los otros al asumir una distribución de valor extremo en la función link y estructuras semi-paramétricas en las estimaciones, permitiendo así determinar la relación existente entre la probabilidad de default y las variables explicativas.Pontificia Universidad Javeriana2018-09-27T19:48:21Z2020-04-15T18:02:52Z2018-09-27T19:48:21Z2020-04-15T18:02:52Z2018-04-10http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:eu-repo/semantics/articleArtículo revisado por paresinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPDFapplication/pdfhttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/1966610.11144/Javeriana.cao30-54.eprqe1900-72050120-3592http://hdl.handle.net/10554/37462spahttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/19666/16911Cuadernos de Administración; Vol 30 No 54 (2017); 7 - 38Cuadernos de Administración; Vol. 30 Núm. 54 (2017); 7 - 38Cuadernos de Administración; v. 30 n. 54 (2017); 7 - 38Derechos de autor 2018 Fredy Alonso Vásquez Bedoya, Mauricio Lopera Castaño, Jorge Iván Pérez GarcíaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2reponame:Repositorio Universidad Javerianainstname:Pontificia Universidad Javerianainstacron:Pontificia Universidad Javeriana2023-03-29T17:48:18Z |
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