Estimación de la probabilidad de riesgo de quiebra en las empresas colombianas a partir de un modelo para eventos raros.
Para discriminar en riesgo de quiebra y no quiebra a las empresas colombianas que reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades de Colombia para el periodo 2011-2015, este trabajo considera la quiebra como un evento raro y emplea un modelo logístico, un modelo aditivo genera...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- article
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/37462
- Acceso en línea:
- http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/19666
http://hdl.handle.net/10554/37462
- Palabra clave:
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
| Summary: | Para discriminar en riesgo de quiebra y no quiebra a las empresas colombianas que reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades de Colombia para el periodo 2011-2015, este trabajo considera la quiebra como un evento raro y emplea un modelo logístico, un modelo aditivo generalizado, un modelo de valor extremo generalizado y un modelo binario aditivo de valor extremo generalizado (BGEVA). En términos comparativos, el modelo BGEVA presenta mejor desempeño predictivo con respecto a los otros al asumir una distribución de valor extremo en la función link y estructuras semi-paramétricas en las estimaciones, permitiendo así determinar la relación existente entre la probabilidad de default y las variables explicativas. |
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