Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH
Resumen
- Autores:
- Tipo de recurso:
- article
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23530
- Acceso en línea:
- http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273
http://hdl.handle.net/10554/23530
- Palabra clave:
- null
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
| id |
JAVERIANA_17a00d0ee1ea8febbd1d25c62114bcf4 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23530 |
| network_acronym_str |
JAVERIANA |
| network_name_str |
Repositorio Universidad Javeriana |
| repository_id_str |
|
| spelling |
Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCHGiraldo Gomez, Norman; Universidad Nacional de ColombianullResumenPontificia Universidad Javeriananull2018-02-24T14:48:09Z2020-04-15T18:02:34Z2018-02-24T14:48:09Z2020-04-15T18:02:34Z2005-06-14http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:eu-repo/semantics/articleArtículo revisado por paresinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPDFapplication/pdfhttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/52731900-72050120-3592http://hdl.handle.net/10554/23530spahttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273/4128Cuadernos de Administración; Vol. 18, Núm. 29 (2005)Cuadernos de Administración; Vol. 18, Núm. 29 (2005)Cuadernos de Administración; Vol. 18, Núm. 29 (2005)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2reponame:Repositorio Universidad Javerianainstname:Pontificia Universidad Javerianainstacron:Pontificia Universidad Javeriana2023-03-29T17:48:44Z |
| dc.title.none.fl_str_mv |
Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH |
| title |
Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH |
| spellingShingle |
Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH Giraldo Gomez, Norman; Universidad Nacional de Colombia null |
| title_short |
Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH |
| title_full |
Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH |
| title_fullStr |
Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH |
| title_full_unstemmed |
Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH |
| title_sort |
Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH |
| dc.creator.none.fl_str_mv |
Giraldo Gomez, Norman; Universidad Nacional de Colombia |
| author |
Giraldo Gomez, Norman; Universidad Nacional de Colombia |
| author_facet |
Giraldo Gomez, Norman; Universidad Nacional de Colombia |
| author_role |
author |
| dc.contributor.none.fl_str_mv |
null |
| dc.subject.none.fl_str_mv |
null |
| topic |
null |
| description |
Resumen |
| publishDate |
2005 |
| dc.date.none.fl_str_mv |
2005-06-14 2018-02-24T14:48:09Z 2018-02-24T14:48:09Z 2020-04-15T18:02:34Z 2020-04-15T18:02:34Z |
| dc.type.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Artículo de revista http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:eu-repo/semantics/article Artículo revisado por pares info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| format |
article |
| status_str |
publishedVersion |
| dc.identifier.none.fl_str_mv |
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273 1900-7205 0120-3592 http://hdl.handle.net/10554/23530 |
| url |
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273 http://hdl.handle.net/10554/23530 |
| identifier_str_mv |
1900-7205 0120-3592 |
| dc.language.none.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.none.fl_str_mv |
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273/4128 Cuadernos de Administración; Vol. 18, Núm. 29 (2005) Cuadernos de Administración; Vol. 18, Núm. 29 (2005) Cuadernos de Administración; Vol. 18, Núm. 29 (2005) |
| dc.rights.none.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| rights_invalid_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.none.fl_str_mv |
PDF application/pdf |
| dc.publisher.none.fl_str_mv |
Pontificia Universidad Javeriana |
| publisher.none.fl_str_mv |
Pontificia Universidad Javeriana |
| dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Universidad Javeriana instname:Pontificia Universidad Javeriana instacron:Pontificia Universidad Javeriana |
| instname_str |
Pontificia Universidad Javeriana |
| instacron_str |
Pontificia Universidad Javeriana |
| institution |
Pontificia Universidad Javeriana |
| reponame_str |
Repositorio Universidad Javeriana |
| collection |
Repositorio Universidad Javeriana |
| _version_ |
1803712884962754560 |