APA (7th ed.) Citation

Giraldo Gomez, N. U. N. d. C. (2005). Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH.

Chicago Style (17th ed.) Citation

Giraldo Gomez, Norman; Universidad Nacional de Colombia. Predicción De Betas Y VaR De Portafolios De Acciones Mediante El Filtro De Kalman Y Los Modelos GARCH. 2005.

MLA (8th ed.) Citation

Giraldo Gomez, Norman; Universidad Nacional de Colombia. Predicción De Betas Y VaR De Portafolios De Acciones Mediante El Filtro De Kalman Y Los Modelos GARCH. 2005.