La estacionalidad de los flujos en la mesa de dinero del Banco de Occidente
La presente investigación tiene como objetivo conocer si existe o no una estacionalidad de los flujos en los sectores con los que tiene negociación la mesa de dinero del Banco de Occidente. Para responder la pregunta de investigación de este proyecto se analizaron cinco sectores del Banco de Occiden...
- Autores:
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Contreras Carrascal, Germán Miguel
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/22257
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10554/22257
- Palabra clave:
- Estacionalidad
TRM (Tasa representativa de mercado)
Flujos
Mesa de Dinero
TRM (Representative market rate)
Seasonality
Money table
Flows
Mercado financiero
Flujo de caja
Administración de empresas - Tesis y disertaciones académicas
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
| Summary: | La presente investigación tiene como objetivo conocer si existe o no una estacionalidad de los flujos en los sectores con los que tiene negociación la mesa de dinero del Banco de Occidente. Para responder la pregunta de investigación de este proyecto se analizaron cinco sectores del Banco de Occidente a los que se dio nombres ficticios para preservar la confidencialidad de la información del banco. El estudio se realizó con todos los montos negociados, pero presentados con unos ratios que protegieran los datos reales de estos sectores. Se obtuvo la información desde enero de 2012 hasta mayo de 2016 y se organizaron los datos de forma mensual para comparar el mismo mes durante este lapso. La investigación tuvo como resultado que existe estacionalidad en los flujos de cuatro de los cinco sectores estudiados. Se evidenció que al menos un mes en el año se manifiesta estacionalidad, pero sin un patrón de variación constante en todas las estacionalidades encontradas, tan solo en una de ellas se halló una variación positiva promedio de 9,47 % respecto al mes anterior que mostró la estacionalidad. Como conclusión de esta investigación se obtuvo que los flujos de los sectores estudiados no se encuentren afectados por el comportamiento del dólar, ya que se comparó con el comportamiento promedio mensual histórico de la TRM (tasa de cambio representativa del mercado) de los años estudiados, con la variación positiva de los últimos 21 meses desde agosto del 2014. |
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