Bolsa de valores de Colombia evidencia de regularidades empíricas de la aplicación del modelo CAPM
El objetivo principal de esta tesis es verificar que tan cercano a la realidad es el modelo del CAPM, esto lo vamos a conseguir aplicando el modelo a la bolsa de valores de Colombia, basándonos en las distintas teorías que expone el modelo y comparándolas con los resultados obtenidos. Esto se logró...
- Autores:
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Henriquez Rosado, Daksha
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/10608
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10554/10608
- Palabra clave:
- Activos de capital
Capital assets
Mercado de capitales
Administración de empresas - Tesis y disertaciones académicas
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
| Summary: | El objetivo principal de esta tesis es verificar que tan cercano a la realidad es el modelo del CAPM, esto lo vamos a conseguir aplicando el modelo a la bolsa de valores de Colombia, basándonos en las distintas teorías que expone el modelo y comparándolas con los resultados obtenidos. Esto se logró sacando las acciones que más transan en el mercado Colombiano, sacándoles a cada una su beta, su riesgo y finalmente de acuerdo a los resultados observar cuales son las que más transan y las de menos riesgos y chequear que vayan de acorde el modelo. La decisión de realizar esta tesis fue porque considero que este modelo es vital a la hora de escoger cual es la decisión más viable y correcta, intentando introducir las nuevas técnicas que han ido surgiendo en los últimos años y que han ido desarrollando estas materias. |
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