Volatilidad EWMA vs volatilidad histórica, una prueba empírica sobre la validez de modelos de pronóstico de volatilidad de las tasas de captación a corto plazo en Colombia
Economista
- Autores:
-
Pèz Mora, Germán
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2006
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/9571
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10554/9571
- Palabra clave:
- Pronóstico de la economía - Colombia
Tasas de interés - Colombia
Toma de decisiones en finanzas - Colombia
Economía - Tesis y disertaciones académicas
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
| Summary: | Economista |
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