Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones

Este trabalho apresenta uma nova aproximação ao reconhecimento do “flag price pattern”. A partir deste, desenvolve-se uma regra de trading que obtén resultados positivos ajustados ao risco sobre dados intradiários do índice Dow Jones. Para amenizar os efeitos negativos provocados pelo data snooping,...

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Autores:
Cervelló-Royo, Roberto; Facultad de Administración y Dirección de Empresas Universidad Politécnica de Valencia
Guijarro Martínez, Francisco; Profesor Titular en el Depto. de Economía y Ciencias Sociales y Vicedecano de Alumnado, Relaciones con Empresa e Investigación en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Michniuk, Karolina; Phd Candidate por la Hamburg University of Applied Sciences (HAW) y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
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Regla de trading; data snooping; índice Dow Jones; reconocimiento de patrones; análisis técnico
Regra de trading; data snoopin; índice Dow Jones; reconhecimento de padrões; análise técnica
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openAccess
License
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description Este trabalho apresenta uma nova aproximação ao reconhecimento do “flag price pattern”. A partir deste, desenvolve-se uma regra de trading que obtén resultados positivos ajustados ao risco sobre dados intradiários do índice Dow Jones. Para amenizar os efeitos negativos provocados pelo data snooping, tomou-se uma amostra com mais de 90 mil observações e relatam-se resultados sobre 96 configurações diferentes dos parâmetros que definem a regra de trading. Considerando os resultados obtidos para a totalidade do período, a regra de trading obtém uma rentabilidade positiva, inclusive depois de considerar o risco, e supera o benchmark sob a dupla perspectiva da média-variância
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