Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones

Este trabalho apresenta uma nova aproximação ao reconhecimento do “flag price pattern”. A partir deste, desenvolve-se uma regra de trading que obtén resultados positivos ajustados ao risco sobre dados intradiários do índice Dow Jones. Para amenizar os efeitos negativos provocados pelo data snooping, tomou-se uma amostra com mais de 90 mil observações e relatam-se resultados sobre 96 configurações diferentes dos parâmetros que definem a regra de trading. Considerando os resultados obtidos para a totalidade do período, a regra de trading obtém uma rentabilidade positiva, inclusive depois de considerar o risco, e supera o benchmark sob a dupla perspectiva da média-variância

• Autores: Cervelló-Royo, Roberto; Facultad de Administración y Dirección de Empresas Universidad Politécnica de Valencia; Guijarro Martínez, Francisco; Profesor Titular en el Depto. de Economía y Ciencias Sociales y Vicedecano de Alumnado, Relaciones con Empresa e Investigación en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV); Michniuk, Karolina; Phd Candidate por la Hamburg University of Applied Sciences (HAW) y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2014
• Institución: Pontificia Universidad Javeriana
• Repositorio: Repositorio Universidad Javeriana
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23291
• Acceso en línea: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/8529; http://hdl.handle.net/10554/23291
• Palabra clave: null; Regla de trading; data snooping; índice Dow Jones; reconocimiento de patrones; análisis técnico; Regra de trading; data snoopin; índice Dow Jones; reconhecimento de padrões; análise técnica
• Rights: openAccess
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