Sistemas adaptativos de inferencia neurodifusa con errores heterocedásticos para el modelado de series financieras
Neste trabalho propõem-se uma nova classe de modelos híbridos não lineais. No modelo proposto, a não linearidade em média representa-se utilizando um sistema adaptativo de nevro difusão de inferência (ANFIS, por sua sigla em inglês), enquanto a variação se representa usando um componente auto-regres...
- Autores:
-
Zapata Gómez, Elizabeth Catalina
Velásquez Henao, Juan David
Smith Quintero, Ricardo Agustín
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3909
http://hdl.handle.net/10554/23276
- Palabra clave:
- ANFIS; ARCH; heteroscedasticity; time series; non-linear models
ANFIS; ARCH; heterocedasticidad; series temporales; modelos no lineales
ANFIS; ARCH; hetere cedasticidade; séries temporais; modelos não lineais
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- openAccess
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
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Neste trabalho propõem-se uma nova classe de modelos híbridos não lineais. No modelo proposto, a não linearidade em média representa-se utilizando um sistema adaptativo de nevro difusão de inferência (ANFIS, por sua sigla em inglês), enquanto a variação se representa usando um componente auto-regressivo heterecedástico condicional. Apresenta-se a formulação matemática deste tipo de modelos e propõem-se um método para sua estimação; adicionalmente, desenvolve-se para o modelo proposto uma estratégia de especificação baseada em uma bateria de provas estatísticas que incluem provas para a especificação dos modelos de regressão com transição suave (STR, por sua sigla em inglês), e a prova de rádio de verosimilitude. Como um caso de estudo, modela-se a dinâmica da série dos câmbios nos câmbios nos preços de feixe nas ações de IBM, a qual utiliza-se comummente como referente na literatura de séries de tempo. Os resultados indicam que o modelo desenvolvido representa melhor que outros modelos de características similares a dinâmica da série estudada. |
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