Un modelo estocástico sobre la predictibilidad del signo del retorno y su relación con la no linealidad en media

Se examina cómo es la relación entre la predictibilidad del signo del retorno y los momentos condicionales. Para este propósito se utiliza un modelo no lineal de series de tiempo que luego se restringe a una expansión de Taylor de orden uno en las innovaciones. Como resultado se muestra por qué la p...

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Autores:
Ospina Holguín, Javier Humberto; Universidad del Valle
Caicedo Cerezo, Edinson; Universidad del Valle
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2008
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23419
Acceso en línea:
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3936
http://hdl.handle.net/10554/23419
Palabra clave:
predictability; nonlinear econometrics; nonlinearity in the mean; BDS test; White Neural Network Test for Nonlinearity
signo del retorno
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
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