Riesgo de crédito : estudio de modelos de probabilidad de default

Este documento analiza los principales modelos de calificación de cartera y medición de riesgo de crédito probabilidad default por medio de una revisión bibliográfica. Para este estudio se analizaron modelos cuantitativos y cualitativos que se utilizan en la calificación de cartera, probabilidades d...

Full description

Autores:
Buitrago Villegas, Oscar Mauricio
Reyes Agredo, Diego Fernando
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/76661
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10906/76661
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=264395
Palabra clave:
Economía
Econometría
Administración
Contaduría pública y Finanzas internacionales
Riesgo de crédito
Probabilidades
Calificaciones crediticias
CreditMetrics
Economics
Econometrics models
TG332.1753/B932r
Rights
openAccess
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/