Riesgo de crédito : estudio de modelos de probabilidad de default
Este documento analiza los principales modelos de calificación de cartera y medición de riesgo de crédito probabilidad default por medio de una revisión bibliográfica. Para este estudio se analizaron modelos cuantitativos y cualitativos que se utilizan en la calificación de cartera, probabilidades d...
- Autores:
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Buitrago Villegas, Oscar Mauricio
Reyes Agredo, Diego Fernando
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/76661
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10906/76661
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=264395
- Palabra clave:
- Economía
Econometría
Administración
Contaduría pública y Finanzas internacionales
Riesgo de crédito
Probabilidades
Calificaciones crediticias
CreditMetrics
Economics
Econometrics models
TG332.1753/B932r
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/