Riesgo de crédito : estudio de modelos de probabilidad de default
Este documento analiza los principales modelos de calificación de cartera y medición de riesgo de crédito probabilidad default por medio de una revisión bibliográfica. Para este estudio se analizaron modelos cuantitativos y cualitativos que se utilizan en la calificación de cartera, probabilidades d...
- Autores:
-
Buitrago Villegas, Oscar Mauricio
Reyes Agredo, Diego Fernando
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/76661
- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Economía
Econometría
Administración
Contaduría pública y Finanzas internacionales
Riesgo de crédito
Probabilidades
Calificaciones crediticias
CreditMetrics
Economics
Econometrics models
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Este documento analiza los principales modelos de calificación de cartera y medición de riesgo de crédito probabilidad default por medio de una revisión bibliográfica. Para este estudio se analizaron modelos cuantitativos y cualitativos que se utilizan en la calificación de cartera, probabilidades de migración conjunta y de impago, haciendo énfasis en el modelo de pérdida esperada y la importancia que tiene este en la economía mundial. Así mismo, se hace una síntesis de los principales cambios regulatorios que concibió el comité de supervisión bancaria de Basilea en los documentos Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios y Basilea III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de iquidez. Finalmente, se concluye con el procedimiento usado en Colombia para calcular las provisiones de las instituciones financieras ante la exposición por riesgo crediticio. |
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Para este estudio se analizaron modelos cuantitativos y cualitativos que se utilizan en la calificación de cartera, probabilidades de migración conjunta y de impago, haciendo énfasis en el modelo de pérdida esperada y la importancia que tiene este en la economía mundial. Así mismo, se hace una síntesis de los principales cambios regulatorios que concibió el comité de supervisión bancaria de Basilea en los documentos Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios y Basilea III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de iquidez. Finalmente, se concluye con el procedimiento usado en Colombia para calcular las provisiones de las instituciones financieras ante la exposición por riesgo crediticio.31 páginasDigitalapplication/pdfspaUniversidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasAdministración de Empresas y Mercadeo Internacional y PublicidadMercadeoSantiago de CaliEL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2EconomíaEconometríaAdministraciónContaduría pública y Finanzas internacionalesRiesgo de créditoProbabilidadesCalificaciones crediticiasCreditMetricsEconomicsEconometrics modelsTG332.1753/B932rRiesgo de crédito : estudio de modelos de probabilidad de defaultinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Comunidad Universidad Icesi – EstudiantesTEXTriesgo_credito_estudio.pdf.txtriesgo_credito_estudio.pdf.txttext/plain45982http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76661/6/riesgo_credito_estudio.pdf.txt3d000e90239a2694c7ba61e816fe7b5bMD56buitrago_riesgo_credito_2013.pdf.txtbuitrago_riesgo_credito_2013.pdf.txttext/plain48669http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76661/7/buitrago_riesgo_credito_2013.pdf.txt211f3c32f443f5315fcbda2229c62ca6MD57LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1783http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76661/5/license.txta9bf6c9d51cc761c4b473f39f5bcb2eaMD55CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain49http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76661/2/license_url4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2fMD52license_textlicense_textapplication/octet-stream21936http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76661/3/license_text9833653f73f7853880c94a6fead477b1MD53license_rdflicense_rdfapplication/octet-stream22190http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76661/4/license_rdf7ed1497c69d68d8483a71890b6518559MD54ORIGINALbuitrago_riesgo_credito_2013.pdfbuitrago_riesgo_credito_2013.pdfapplication/pdf1319609http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76661/1/buitrago_riesgo_credito_2013.pdf977c53e3433a2823754cb21c24ee4a6eMD5110906/76661oai:repository.icesi.edu.co:10906/766612017-11-08 04:31:18.314Biblioteca Digital - Universidad icesicdcriollo@icesi.edu.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 |