Determinantes de la tasa de cambio en Colombia: evaluación de pronósticos

Este documento analiza la capacidad de predicción dentro de la muestra (in sample) de cuatro modelos de tasa de cambio nominal para Colombia durante el periodo 1984:1-2004:1. Se emplean los enfoques monetarios de precios rígidos (Dornbusch 1976) (Franke11979) y el de Balassa-Samuelson, que le da un...

Full description

Autores:
Alonso Cifuentes, Julio César
Tipo de recurso:
Part of book
Fecha de publicación:
2005
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Economía
Econometría
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description Este documento analiza la capacidad de predicción dentro de la muestra (in sample) de cuatro modelos de tasa de cambio nominal para Colombia durante el periodo 1984:1-2004:1. Se emplean los enfoques monetarios de precios rígidos (Dornbusch 1976) (Franke11979) y el de Balassa-Samuelson, que le da un papel central a los diferenciales de productividad. Adicionalmente se analiza la condición de la paridad del poder adquisitivo (PPP). La capacidad predictiva de dichos modelos es comparada con un camino aleatorio. Las medidas empleadas para evaluar los pronósticos son la raíz cuadrática del error de pronóstico (rms) y el coeficiente de desigualdad de Theil. Se encuentra que a pesar de tener una gran capacidad de predicción, ningún modelo supera al camino aleatorio. Dicha conclusión corrobora los resultados presentados en la literatura sobre los determinantes de la tasa de cambio nominal.
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