Interacciones entre el tipo de cambio y el mercado bursátil de Colombia
El objetivo principal de este trabajo es evaluar si existe una relación de largo plazo entre el tipo de cambio real y el mercado de valores de Colombia. Al realizar las pruebas de cointegración se encontró que no existe una relación de largo plazo entre las variables. Sin embargo, al utilizar las va...
- Autores:
-
Ospina López, Vanessa
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI
TIPO DE CAMBIO
BOLSA DE VALORES
MERCADO BURSATIL
VAR (VALOR EN RIESGO)
Economía
Economics
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El objetivo principal de este trabajo es evaluar si existe una relación de largo plazo entre el tipo de cambio real y el mercado de valores de Colombia. Al realizar las pruebas de cointegración se encontró que no existe una relación de largo plazo entre las variables. Sin embargo, al utilizar las variables en diferencias se encontró que en el corto plazo existe causalidad unidireccional desde la variación del ITCR hacia la variación del rendimiento del mercado bursátil. Por último, se encontró que cambios inesperados en la variación del ITCR generan cambios en la variación del rendimiento del mercado accionario que perduran por 5 meses. |
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