Una propuesta metodológica para la optimización de portafolios de inversión y su aplicación al caso colombiano

El mercado de capitales constituye un universo oferente de diversas alternativas de inversión donde cada activo tiene un nivel de riesgo dado. La función de los financistas está en lograr el mayor rendimiento minimizando el riesgo y sobre este tema han surgido varias teorías. El trabajo plantea la a...

Full description

Autores:
Buenaventura Vera, Guillermo
Cuevas Ulloa, Andrés Felipe
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2005
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/351
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10906/351
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/160
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=148486
Palabra clave:
Portafolios internacionales
Frontera eficiente
Manejo del riesgo
Renta fija
Acciones
Optimización
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Rights
openAccess
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description
Summary:El mercado de capitales constituye un universo oferente de diversas alternativas de inversión donde cada activo tiene un nivel de riesgo dado. La función de los financistas está en lograr el mayor rendimiento minimizando el riesgo y sobre este tema han surgido varias teorías. El trabajo plantea la aplicación de un modelo de optimización en Excel que permite crear portafolios eficientes a partir de la teoría del portafolio moderno de Markowitz y empleando el concepto de la línea del mercado de capitales con activos disponibles en el mercado.