Evaluación de pronósticos para la tasa de cambio en Colombia.
Este documento analiza la capacidad de predicción dentro de la muestra (insample) de cuatro modelos de tasa de cambio nominal para Colombia durante el período 1984:I - 2004:I. Se emplean los enfoques monetarios de precios rígidos (Dornbusch (1976) -Frankel (1979)) y el de Balassa -Samuelson, que le...
- Autores:
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Patiño, Carlos Ignacio
Alonso Cifuentes, Julio César
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- TASA DE CAMBIO
MODELOS ECONOMÉTRICOS
COLOMBIA
PRONÓSTICOS
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Economía
Econometría
Economics
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Patiño, Carlos IgnacioAlonso Cifuentes, Julio Césarjcalonso@icesi.edu.coCali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees2006-07-28T20:05:50Z2006-07-28T20:05:50Z2005-07-0101235923http://hdl.handle.net/10906/361http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/171http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=152240instname: Universidad Icesireponame: Biblioteca Digitalrepourl: https://repository.icesi.edu.co/Este documento analiza la capacidad de predicción dentro de la muestra (insample) de cuatro modelos de tasa de cambio nominal para Colombia durante el período 1984:I - 2004:I. Se emplean los enfoques monetarios de precios rígidos (Dornbusch (1976) -Frankel (1979)) y el de Balassa -Samuelson, que le da un papel central a los diferenciales de productividad.Adicionalmente se analiza la condición de la paridad del poder adquisitivo(PPP). La capacidad predictiva de dichos modelos es comparada con un camino aleatorio. Las medidas empleadas para evaluar los pronósticos son la raíz cuadrática del error de pronóstico (rms) y el coeficiente de desigualdad de Theil. Se observa que a pesar de tener una gran capacidad de predicción, ningún modelo supera al camino aleatorio. Dicha conclusión corrobora los resultados presentados en la literatura sobre los determinantes de la tasa de cambio nominal.16 páginasDigitalapplication/pdfspaUniversidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasSantiago de CaliESTUDIOS GERENCIALES, No. 96 - Julio/Septiembre 2005http://hdl.handle.net/10906/361EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2TASA DE CAMBIOMODELOS ECONOMÉTRICOSCOLOMBIAPRONÓSTICOSProducción intelectual registrada - Universidad IcesiEconomíaEconometríaEconomicsEconometrics modelsEvaluación de pronósticos para la tasa de cambio en Colombia.info:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Artículoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Comunidad Universidad Icesi961329ORIGINALdocumento.htmldocumento.htmltext/html376http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/361/6/documento.html176b4521e750c829fbeae7caeb985e65MD56CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain49http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/361/3/license_urlfd26723f8d7edacdb29e3f03465c3b03MD53license_rdflicense_rdfapplication/octet-stream22797http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/361/4/license_rdfc87af7b95ad7d9cc7c32b1191f533229MD54license_textlicense_textapplication/octet-stream23084http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/361/5/license_text24f8f2abcc0a604d988d82a6620de1ddMD5510906/361oai:repository.icesi.edu.co:10906/3612018-12-10 09:11:06.787Biblioteca Digital - Universidad icesicdcriollo@icesi.edu.co |
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Este documento analiza la capacidad de predicción dentro de la muestra (insample) de cuatro modelos de tasa de cambio nominal para Colombia durante el período 1984:I - 2004:I. Se emplean los enfoques monetarios de precios rígidos (Dornbusch (1976) -Frankel (1979)) y el de Balassa -Samuelson, que le da un papel central a los diferenciales de productividad.Adicionalmente se analiza la condición de la paridad del poder adquisitivo(PPP). La capacidad predictiva de dichos modelos es comparada con un camino aleatorio. Las medidas empleadas para evaluar los pronósticos son la raíz cuadrática del error de pronóstico (rms) y el coeficiente de desigualdad de Theil. Se observa que a pesar de tener una gran capacidad de predicción, ningún modelo supera al camino aleatorio. Dicha conclusión corrobora los resultados presentados en la literatura sobre los determinantes de la tasa de cambio nominal. |
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