Aplicación de las teorías de la firma: operacionalización del CAPM para empresas de Colombia y latinoamericanas
Para el cálculo del CAPM, es necesario conocer variables como la tasa libre de riesgo, el beta y la prima del mercado. El cálculo de éstos parámetros esta dado generalmente para su aplicación en mercados de valores fuertes y sólidos (cercanos a la eficiencia) no siendo este el caso de los mercados d...
- Autores:
-
Buenaventura Vera, Guillermo
Ortiz Romo, Juan Carlos
Gómez Restrepo, Carlos Augusto
- Tipo de recurso:
- Work document
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10906/65241
- Palabra clave:
- CAPM
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Tasa libre de riesgo
Rentabilidad de mercado
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Índices de las bolsas
Economía
Market profitability
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Para el cálculo del CAPM, es necesario conocer variables como la tasa libre de riesgo, el beta y la prima del mercado. El cálculo de éstos parámetros esta dado generalmente para su aplicación en mercados de valores fuertes y sólidos (cercanos a la eficiencia) no siendo este el caso de los mercados de los países emergentes, por ésta razón, el trabajo propone una metodología de cálculo de los parámetros del CAPM para países emergentes con el fin de emitir recomendaciones que faciliten su aplicación. |
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