Tutorial para realizar la prueba de cointegración de Johansen empleando easyreg

Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Johansen y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

• Autores: Alonso Cifuentes, Julio César
• Tipo de recurso: Work document
• Fecha de publicación: 2011
• Institución: Universidad ICESI
• Repositorio: Repositorio ICESI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.icesi.edu.co:10906/65042
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10906/65042
• Palabra clave: FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS; DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA; EASYREG; PRUEBAS DE COINTEGRACIÓN; PRUEBA DE JOHANSEN; Economía; Econometría; Economics; Econometrics models
• Rights: openAccess
• License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/