Integrando el comportamiento financiero con las finanzas tradicionales

A lo largo de la historia financiera la administración de portafolios ha sido materia del desarrollo de teorías que explican el comportamiento de los mercados y la administración de portafolios. Desde 1950 se empezó a trabajar en el concepto de optimización de la varianza gracias a los aportes del premio Nobel de economía 1990, Harry Markowitz. Para los profesionales de la inversión resultó de gran interés y aceptación trabajar bajo el concepto de fronteras eficientes, en donde encontraban un nivel de riesgo que permitía maximizar las utilidades. A esta teoría se le conoce como la Teoría Moderna de portafolios (Modern Portfolio Theory).

• Autores: Reina Pino, Alfonso
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2006
• Institución: Universidad ICESI
• Repositorio: Repositorio ICESI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.icesi.edu.co:10906/81782
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10906/81782; http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=168028
• Palabra clave: Producción intelectual registrada - Universidad Icesi; Portafolio de inversiones; Administración del portafolio; Riesgo (Finanzas); Mercado financiero; Economía; Economics
• Rights: openAccess
• License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/