Integrando el comportamiento financiero con las finanzas tradicionales

A lo largo de la historia financiera la administración de portafolios ha sido materia del desarrollo de teorías que explican el comportamiento de los mercados y la administración de portafolios. Desde 1950 se empezó a trabajar en el concepto de optimización de la varianza gracias a los aportes del p...

Full description

Autores:
Reina Pino, Alfonso
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2006
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/81782
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10906/81782
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=168028
Palabra clave:
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Portafolio de inversiones
Administración del portafolio
Riesgo (Finanzas)
Mercado financiero
Economía
Economics
Rights
openAccess
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description
Summary:A lo largo de la historia financiera la administración de portafolios ha sido materia del desarrollo de teorías que explican el comportamiento de los mercados y la administración de portafolios. Desde 1950 se empezó a trabajar en el concepto de optimización de la varianza gracias a los aportes del premio Nobel de economía 1990, Harry Markowitz. Para los profesionales de la inversión resultó de gran interés y aceptación trabajar bajo el concepto de fronteras eficientes, en donde encontraban un nivel de riesgo que permitía maximizar las utilidades. A esta teoría se le conoce como la Teoría Moderna de portafolios (Modern Portfolio Theory).