Características estadísticas del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) en sus primeros 10 años
Este documento tiene como objetivo continuar el estudio de la existencia de hechos estilizados en el comportamiento de los rendimientos del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC). El estudio demuestra la existencia de cinco hechos estilizados en el comportamiento de esa serie en su...
- Autores:
-
Alonso Cifuentes, Julio César
Torres, Giselle
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/79120
- Acceso en línea:
- http://www.elsevier.es/es-revista-journal-of-economics-finance-and-352-articulo-caracteristicas-estadisticas-del-indice-general-90328820
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- Palabra clave:
- Normalidad agregada
Economía
Economics
Bolsa de Valores de Colombia (IGBC)
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Este documento tiene como objetivo continuar el estudio de la existencia de hechos estilizados en el comportamiento de los rendimientos del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC). El estudio demuestra la existencia de cinco hechos estilizados en el comportamiento de esa serie en sus primeros 10 anos. ˜ Para lograr este fin, se emplea una batería amplia de pruebas estadísticas que permiten brindar evidencia de la existencia de los siguientes hechos estilizados: I) No se presenta eficiencia suave del mercado; II) colas pesadas de la distribución de los rendimientos; III) normalidad agregada de la distribución de los rendimientos, IV) volatilidad no constante y agrupada de los rendimientos y V) efecto Taylor. Para el estudio se emplea una muestra del IGBC diario para los primeros anos ˜ de transacciones; es decir, el período comprendido entre el 3 de julio de 2001 y el 5 de julio de 2011 |
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