Eficiencia en el mercado de divisas en microplazos

Uno de los temas que ha sido estudiado durante mucho tiempo ha sido el de la eficiencia del mercado. Existen muchos estudios acerca del comportamiento del mercado y su eficiencia, pero existen variables con las que el mercado se vuelve imperfecto, tales como los costos de transacción, y la concentración de información en algunos agentes del mercado. Así que se requiere de un modelo que contenga los costos de transacción y además que contenga todas las características de operatividad de los agentes del mercado, ya que éste se mueve a través de dos fuerzas oferta y demanda y estas fuerzas son controladas por seres humanos que se mueven en masa en base a una psicología de precios. Para este estudio se desarrolló un modelo sencillo con el fin de encontrar ganancias en pequeños rangos de tiempo, aprovechando los volúmenes a la baja como los volúmenes al alza obteniendo así ganancias en intradía.

• Autores: Peña Rios, Diana Maria
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2006
• Institución: Universidad ICESI
• Repositorio: Repositorio ICESI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.icesi.edu.co:10906/81767
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10906/81767; http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=176824
• Palabra clave: Economía; Mercado de divisas; Análsis del mercado; Economía de mercados; Mercado cambiario; Economics
• Rights: openAccess
• License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/