Un modelo de predicciones diarias para contratos de futuros de azúcar

El objetivo de este trabajo es estimar el mejor modelo que permita pronosticar los precios internacionales del azúcar en los mercados de Nueva York y Londres. Para ello, se busca alguna relación de largo plazo entre la cotización diaria del WTI y los precios del azúcar en esos dos mercados. Se concluye que no existe cointegración entre estas series, lo que indica la no existencia de dicha relación en el largo plazo. Para identificar la relación en el corto plazo se estimó un VAR diferenciando las series. Se encontró que un modelo ARIMA univariado es el mejor para predecir el precio internacional del azúcar.

• Autores: Alonso Cifuentes, Julio César; Arcila Vásquez, Andrés Mauricio
• Tipo de recurso: Article of investigation
• Fecha de publicación: 2012
• Institución: Universidad ICESI
• Repositorio: Repositorio ICESI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.icesi.edu.co:10906/79131
• Acceso en línea: http://ideas.repec.org/a/col/000411/010338.html; http://investigaciones.unitecnologica.edu.co/sites/investigaciones.unitecnologica.edu.co/files/Vol6No2.pdf; http://hdl.handle.net/10906/79131
• Palabra clave: Cointegración; Azúcar; Bienes; Pronósticos; Economía; Econometría; Contratos; Economics; Econometrics models
• Rights: openAccess
• License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/