Relación de largo plazo entre el índice de miseria y el comportamiento del mercado accionario: una aproximación para el caso colombiano
Este documento tiene como finalidad analizar la existencia de una relación de largo plazo entre el índice de miseria y el comportamiento del mercado accionario en Colombia. Para ello, se emplean datos mensuales para el periodo entre septiembre de 2001 y Julio de 2011. La idea detrás del análisis es...
- Autores:
-
Jaramillo Flechas, Luis Eduardo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Facultad de ciencias administrativas y económicas
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Mercado de valores
Economía real a largo plazo
Medición del costo de vida
Economía
Econometría
Economics
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Este documento tiene como finalidad analizar la existencia de una relación de largo plazo entre el índice de miseria y el comportamiento del mercado accionario en Colombia. Para ello, se emplean datos mensuales para el periodo entre septiembre de 2001 y Julio de 2011. La idea detrás del análisis es la relación esperada entre el sector real de la economía y el mercado de valores. Utilizando un modelo VAR y sus respectivos análisis de descomposición de varianza y de funciones impulso respuesta, se encontró cointegración entre ambas series, así como una causalidad a la Granger desde el índice de miseria hacia la bolsa de valores. El documento concluye proponiendo el índice de miseria como una herramienta para predecir, en el caso colombiano, el comportamiento futuro del mercado accionario. |
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