Tutorial para pruebas de cointegración de engle y granger en easyreg
Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tie...
- Autores:
-
Alonso Cifuentes, Julio César
- Tipo de recurso:
- Work document
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/65040
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10906/65040
- Palabra clave:
- EASYREG
PRUEBAS DE COINTEGRACIÓN
PRUEBA DE DE ENGLE Y GRANGER
Economía
Econometría
COINTEGRACIÓN
REGRESIÓN
INFERENCIA
Econometrics models
Economics
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
| Summary: | Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo. |
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