Riesgo y rendimiento en fondos mutuales de inversión

El CAPM (Capital Asset Pricing Model) es un modelo de valoración de activos financieros desarrollado por William Sharpe en 1964 que permite estimar la rentabilidad esperada en función del riesgo sistemático, y este ha sido desarrollado e implementado en diferentes proyectos de evaluación de la teoría moderna de los portafolios y su diversificación. Ahora bien, surge el interrogante, si este modelo que ha sido usado por tantos años seguirá siendo el más efectivo en función del cálculo del riesgo sistemático de los portafolios de inversión o si, por el contrario, está sujeto a mejoras para una evaluación más precisa de los rendimientos en fondos mutuales de inversión.

• Autores: Gómez Ocampo, Diego Alejandro; Marulanda Obando, Gustavo Adolfo
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Universidad ICESI
• Repositorio: Repositorio ICESI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.icesi.edu.co:10906/94166
• Acceso en línea: http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/94166; http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=329106
• Palabra clave: Riesgo (Finanzas); Rendimientos financieros; Inversiones; Análisis de inversiones; Portafolio de inversiones; Retorno sobre inversión. ROI; Rentabilidad; Fondo de inversión; Modelos de valoración de activos de capital; Trabajos de grado; Economía; Departamento de Economía
• License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/