Riesgo y rendimiento en fondos mutuales de inversión

El CAPM (Capital Asset Pricing Model) es un modelo de valoración de activos financieros desarrollado por William Sharpe en 1964 que permite estimar la rentabilidad esperada en función del riesgo sistemático, y este ha sido desarrollado e implementado en diferentes proyectos de evaluación de la teorí...

Full description

Autores:
Gómez Ocampo, Diego Alejandro
Marulanda Obando, Gustavo Adolfo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/94166
Acceso en línea:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/94166
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=329106
Palabra clave:
Riesgo (Finanzas)
Rendimientos financieros
Inversiones
Análisis de inversiones
Portafolio de inversiones
Retorno sobre inversión. ROI
Rentabilidad
Fondo de inversión
Modelos de valoración de activos de capital
Trabajos de grado
Economía
Departamento de Economía
Rights
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description
Summary:El CAPM (Capital Asset Pricing Model) es un modelo de valoración de activos financieros desarrollado por William Sharpe en 1964 que permite estimar la rentabilidad esperada en función del riesgo sistemático, y este ha sido desarrollado e implementado en diferentes proyectos de evaluación de la teoría moderna de los portafolios y su diversificación. Ahora bien, surge el interrogante, si este modelo que ha sido usado por tantos años seguirá siendo el más efectivo en función del cálculo del riesgo sistemático de los portafolios de inversión o si, por el contrario, está sujeto a mejoras para una evaluación más precisa de los rendimientos en fondos mutuales de inversión.