Estrategia de cobertura con productos derivados para el mercado energético colombiano

El desarrollo que ha presentado el mercado mayorista de energía en Colombia ha permitido que hoy en día se estén negociando futuros de electricidad en el mercado de capitales local. Este trabajo tiene como objetivo diseñar un producto derivado en el que subyace el precio de la electricidad. Para est...

Full description

Autores:
Díaz Contreras, Jhon Alexis
Luna González, Edgar
Macías Villalba, Gloría Inés
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Estudios Gerenciales
Volatilidad
Precio
Mercado
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Colombian electricity market
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description El desarrollo que ha presentado el mercado mayorista de energía en Colombia ha permitido que hoy en día se estén negociando futuros de electricidad en el mercado de capitales local. Este trabajo tiene como objetivo diseñar un producto derivado en el que subyace el precio de la electricidad. Para esto, se analiza la serie de tiempo del precio de la electricidad para modelar su volatilidad; y a partir de esta, se diseña una opción exótica tipo barrera que muestra cómo se pueden usar este tipo de productos financieros en la cobertura de riesgos de los agentes del mercado.
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