Reflexión sobre la aplicabilidad del modelo de Makowitz en la gestión de portafolios de inversión; una propuesta alternativa al cálculo de la covarianza entre dos activos financieros, para seleccionar el portafolio óptimo.

Este trabajo pretende abordar tres objetivos específicos sobre la teoría de portafolios: el primero es mostrar cómo se comporta la precisión predictiva del modelo de Makowitz de acuerdo con el tamaño de la serie de datos involucrados. El segundo es, establecer la relación de la longitud de la serie...

Full description

Autores:: Buenaventura Vera, Guillermo
Parra Herrera, Jhonatan

Tipo de recurso:: Work document

Fecha de publicación:: 2010

Institución:: Universidad ICESI

Repositorio:: Repositorio ICESI

Idioma:: spa

id	ICESI2_544b75b7419d91f1d48818c7a016c5a0
oai_identifier_str	oai:repository.icesi.edu.co:10906/65239
network_acronym_str	ICESI2
network_name_str	Repositorio ICESI
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv	Reflexión sobre la aplicabilidad del modelo de Makowitz en la gestión de portafolios de inversión; una propuesta alternativa al cálculo de la covarianza entre dos activos financieros, para seleccionar el portafolio óptimo.
title	Reflexión sobre la aplicabilidad del modelo de Makowitz en la gestión de portafolios de inversión; una propuesta alternativa al cálculo de la covarianza entre dos activos financieros, para seleccionar el portafolio óptimo.
spellingShingle	Reflexión sobre la aplicabilidad del modelo de Makowitz en la gestión de portafolios de inversión; una propuesta alternativa al cálculo de la covarianza entre dos activos financieros, para seleccionar el portafolio óptimo. Covarianza Rentabilidad Frontera eficiente Desempeño Covariance Profitability Performance Portafolio Efficient frontier Makowitz Economía Economics
title_short	Reflexión sobre la aplicabilidad del modelo de Makowitz en la gestión de portafolios de inversión; una propuesta alternativa al cálculo de la covarianza entre dos activos financieros, para seleccionar el portafolio óptimo.
title_full	Reflexión sobre la aplicabilidad del modelo de Makowitz en la gestión de portafolios de inversión; una propuesta alternativa al cálculo de la covarianza entre dos activos financieros, para seleccionar el portafolio óptimo.
title_fullStr	Reflexión sobre la aplicabilidad del modelo de Makowitz en la gestión de portafolios de inversión; una propuesta alternativa al cálculo de la covarianza entre dos activos financieros, para seleccionar el portafolio óptimo.
title_full_unstemmed	Reflexión sobre la aplicabilidad del modelo de Makowitz en la gestión de portafolios de inversión; una propuesta alternativa al cálculo de la covarianza entre dos activos financieros, para seleccionar el portafolio óptimo.
title_sort	Reflexión sobre la aplicabilidad del modelo de Makowitz en la gestión de portafolios de inversión; una propuesta alternativa al cálculo de la covarianza entre dos activos financieros, para seleccionar el portafolio óptimo.
dc.creator.fl_str_mv	Buenaventura Vera, Guillermo Parra Herrera, Jhonatan
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv	Buenaventura Vera, Guillermo Parra Herrera, Jhonatan
dc.subject.spa.fl_str_mv	Covarianza Rentabilidad Frontera eficiente Desempeño Covariance Profitability Performance Portafolio Efficient frontier Makowitz Economía
topic	Covarianza Rentabilidad Frontera eficiente Desempeño Covariance Profitability Performance Portafolio Efficient frontier Makowitz Economía Economics
dc.subject.eng.fl_str_mv	Economics
description	Este trabajo pretende abordar tres objetivos específicos sobre la teoría de portafolios: el primero es mostrar cómo se comporta la precisión predictiva del modelo de Makowitz de acuerdo con el tamaño de la serie de datos involucrados. El segundo es, establecer la relación de la longitud de la serie de datos con el rendimiento real del portafolio. Por último los autores proponen una forma alternativa de calcular la covarianza entre dos activos financieros, y contrastan dichos resultados con los obtenidos del cálculo convencional. Los resultados evidencian que utilizar 60 datos ofrece una mayor presión predictiva que utilizar 30 datos, sin embargo 30 datos ofrece un mayor retorno promedio real.
publishDate	2010
dc.date.issued.none.fl_str_mv	2010-01-01
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv	2012-02-21T15:49:46Z
dc.date.available.none.fl_str_mv	2012-02-21T15:49:46Z
dc.type.spa.fl_str_mv	info:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.type.coar.none.fl_str_mv	http://purl.org/coar/resource_type/c_8042
dc.type.local.spa.fl_str_mv	Documento de trabajo
dc.type.version.spa.fl_str_mv	info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
format	http://purl.org/coar/resource_type/c_8042
status_str	publishedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv	http://hdl.handle.net/10906/65239
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv	instname: Universidad Icesi
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv	reponame: Biblioteca Digital
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv	repourl: https://repository.icesi.edu.co/
url	http://hdl.handle.net/10906/65239
identifier_str_mv	instname: Universidad Icesi reponame: Biblioteca Digital repourl: https://repository.icesi.edu.co/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv	spa
language	spa
dc.rights.uri.none.fl_str_mv	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.license.none.fl_str_mv	Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.coar.none.fl_str_mv	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv	openAccess
dc.format.extent.none.fl_str_mv	1-15 páginas
dc.format.medium.spa.fl_str_mv	Digital
dc.format.mimetype.eng.fl_str_mv	application/pdf
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv	Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees
dc.publisher.spa.fl_str_mv	Universidad Icesi
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv	Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv	Contaduría Pública y Finanzas Internacionales
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv	Departamento Contable y Financiero
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv	Santiago de Cali
institution	Universidad ICESI
bitstream.url.fl_str_mv	http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65239/5/portafolio.pdf.txt http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65239/2/license_url http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65239/3/license_text http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65239/4/license_rdf http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65239/1/portafolio.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv	329cbf33c9897ee7991cf80ed4802271 fd26723f8d7edacdb29e3f03465c3b03 d388d4ceb74a99207c499bfab8db1a10 56265f5776a16a05899187d30899c530 95762c362e8bb1391c61daa867cbedce
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv	MD5 MD5 MD5 MD5 MD5
repository.name.fl_str_mv	Biblioteca Digital - Universidad icesi
repository.mail.fl_str_mv	cdcriollo@icesi.edu.co
_version_	1814094845860380672
spelling	Buenaventura Vera, GuillermoParra Herrera, Jhonatanbuenver@icesi.edu.cojhonatan.parra@correo.icesi.edu.coCali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees2012-02-21T15:49:46Z2012-02-21T15:49:46Z2010-01-01http://hdl.handle.net/10906/65239instname: Universidad Icesireponame: Biblioteca Digitalrepourl: https://repository.icesi.edu.co/Este trabajo pretende abordar tres objetivos específicos sobre la teoría de portafolios: el primero es mostrar cómo se comporta la precisión predictiva del modelo de Makowitz de acuerdo con el tamaño de la serie de datos involucrados. El segundo es, establecer la relación de la longitud de la serie de datos con el rendimiento real del portafolio. Por último los autores proponen una forma alternativa de calcular la covarianza entre dos activos financieros, y contrastan dichos resultados con los obtenidos del cálculo convencional. Los resultados evidencian que utilizar 60 datos ofrece una mayor presión predictiva que utilizar 30 datos, sin embargo 30 datos ofrece un mayor retorno promedio real.This project emphasizes three specific objectives regarding portfolio theory, the first is to show, how the predictive accuracy Makowitz model behaves according to the size of the data series, the second is to establish the relationship between the length of the data series and the real portfolio performance, finally, the authors propose an alternative way to calculate the covariance between two financial assets and then contrast the obtained results with conventional calculation results. The results show a greater predictive pressure using sixty data than using thirty data; however thirty data provides on average a higher real return.1-15 páginasDigitalapplication/pdfspaUniversidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasContaduría Pública y Finanzas InternacionalesDepartamento Contable y FinancieroSantiago de CaliEL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2CovarianzaRentabilidadFrontera eficienteDesempeñoCovarianceProfitabilityPerformancePortafolioEfficient frontierMakowitzEconomíaEconomicsReflexión sobre la aplicabilidad del modelo de Makowitz en la gestión de portafolios de inversión; una propuesta alternativa al cálculo de la covarianza entre dos activos financieros, para seleccionar el portafolio óptimo.info:eu-repo/semantics/workingPaperhttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042Documento de trabajoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Comunidad Universidad Icesi – InvestigadoresTEXTportafolio.pdf.txtportafolio.pdf.txttext/plain31945http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65239/5/portafolio.pdf.txt329cbf33c9897ee7991cf80ed4802271MD55CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain49http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65239/2/license_urlfd26723f8d7edacdb29e3f03465c3b03MD52license_textlicense_textapplication/octet-stream21926http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65239/3/license_textd388d4ceb74a99207c499bfab8db1a10MD53license_rdflicense_rdfapplication/octet-stream22765http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65239/4/license_rdf56265f5776a16a05899187d30899c530MD54ORIGINALportafolio.pdfportafolio.pdfapplication/pdf198348http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65239/1/portafolio.pdf95762c362e8bb1391c61daa867cbedceMD5110906/65239oai:repository.icesi.edu.co:10906/652392018-05-08 16:26:03.961Biblioteca Digital - Universidad icesicdcriollo@icesi.edu.co

Reflexión sobre la aplicabilidad del modelo de Makowitz en la gestión de portafolios de inversión; una propuesta alternativa al cálculo de la covarianza entre dos activos financieros, para seleccionar el portafolio óptimo.

Publicaciones similares