Proyección de la tasa de cambio de Colombia bajo condiciones de PPA: evidencia empírica usando VAR
El trabajo evalúa la proyección de la tasa de cambio (peso colombiano/dólar) con datos de 1995 a 2005 de Colombia a través del modelo de Tasa de Cambio de Paridad de Poder Adquisitivo (TCPPA). Se realizó una comparación del desempeño en la muestra (reservando los datos históricos de 2001 a 2005) de...
- Autores:
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Fayad Hernández, Catherine
Vélez Pareja, Ignacio
Fortich Mesa, Roberto carlos
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- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
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Financiero
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El trabajo evalúa la proyección de la tasa de cambio (peso colombiano/dólar) con datos de 1995 a 2005 de Colombia a través del modelo de Tasa de Cambio de Paridad de Poder Adquisitivo (TCPPA). Se realizó una comparación del desempeño en la muestra (reservando los datos históricos de 2001 a 2005) de las proyecciones de modelos que utilizan la PPA, con las de un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR). El método VAR tiene mejor desempeño para predecir la tasa de cambio nominal, de acuerdo con los indicadores RMSE, MAE y U-Theil, mientras que de acuerdo con el MAPE en el primer y segundo mes pronosticado, el VAR tiene peor desempeño que los modelos que utilizan PPA. |
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