Patrones de predictibilidad en el SyP500
En el presente documento se determinan los patrones de predictibilidad del índice bursátil SyP 500 utilizando una ventana de estimación de 27 años. Para ello, primero se someten las variables susceptibles de ser predictores a un análisis de componentes principales que finalmente entregan los insumos...
- Autores:
-
Jiménez Valencia, Andrés Francisco
Martínez, Juan Manuel
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.icesi.edu.co:10906/86054
- Acceso en línea:
- http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/86054
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=314166
- Palabra clave:
- Indicadores bursátiles
Redes neuronales
Mercado de capitales
Mercado financiero
Economía de mercado
Pruebas y medición
Trabajos de grado
Contable y Financiera
Departamento Contable y Financiero
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
| Summary: | En el presente documento se determinan los patrones de predictibilidad del índice bursátil SyP 500 utilizando una ventana de estimación de 27 años. Para ello, primero se someten las variables susceptibles de ser predictores a un análisis de componentes principales que finalmente entregan los insumos para ser utilizados en un modelo de red neuronal. En el desarrollo del estudio se encuentra que 9 variables de 29 planteadas al inicio predicen el precio del índice SyP 500. No obstante, para trabajos posteriores se plantea la posibilidad de mejorar el modelo y así realizar estimaciones del precio del índice en mención. |
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