Modelación de la liquidez de la bolsa de valores de Colombia 2010-2016
Este trabajo presenta un análisis de la liquidez del mercado de la Bolsa de Valores de Colombia para 2010-2016. Se estima una regresión para capturar sus efectos estacionales tal y como lo sugiere la literatura y un modelo ARMA sobre los residuales para explicar la liquidez desestacionalizada utiliz...
- Autores:
-
Álvarez , Andrés
Contreras, Juan Felipe
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad ICESI
- Repositorio:
- Repositorio ICESI
- Idioma:
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- Acceso en línea:
- http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/82481
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- Palabra clave:
- Bolsa de valores
Liquidez (Economía)
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Trabajos de grado
Economía
Departamento de Economía
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Este trabajo presenta un análisis de la liquidez del mercado de la Bolsa de Valores de Colombia para 2010-2016. Se estima una regresión para capturar sus efectos estacionales tal y como lo sugiere la literatura y un modelo ARMA sobre los residuales para explicar la liquidez desestacionalizada utilizando el rendimiento promedio del mercado y su volatilidad como variables exógenas. Los resultados sugieren fuerte presencia de ciclos a través de los días y de los meses y que la mayor liquidez está relacionada normalmente con menores retornos y mayor riesgo. |
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