Tutorial para la estimación de Modelos ARMA

Este documento de carácter pedagógico, discute la estimación de modelos ARMA(p,q) y muestra paso a paso cómo efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su s...

Full description

Autores:
Alonso Cifuentes, Julio César
Tipo de recurso:
Work document
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad ICESI
Repositorio:
Repositorio ICESI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.icesi.edu.co:10906/65038
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10906/65038
Palabra clave:
EASYREG
ARMA
TEST DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN
COINTEGRACIÓN
Economía
Econometría
INDICE DE PRECIOS
Economics
Econometrics models
Rights
openAccess
License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
id ICESI2_32bda53776b0b97905e4199926a53212
oai_identifier_str oai:repository.icesi.edu.co:10906/65038
network_acronym_str ICESI2
network_name_str Repositorio ICESI
repository_id_str
spelling Alonso Cifuentes, Julio Césarjcalonso@icesi.edu.coCali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees.2012-01-30T15:30:39Z2012-01-30T15:30:39Z2010-09-011794-029Xhttp://hdl.handle.net/10906/65038instname: Universidad Icesireponame: Biblioteca Digitalrepourl: https://repository.icesi.edu.co/Este documento de carácter pedagógico, discute la estimación de modelos ARMA(p,q) y muestra paso a paso cómo efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio de los modelos ARMA. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.26 p.DigitalspaUniversidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasSantiago de CaliApuntes de economía; No. 24Apuntes de economía;No. 24EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2EASYREGARMATEST DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSENCOINTEGRACIÓNEconomíaEconometríaINDICE DE PRECIOSEconomicsEconometrics modelsTutorial para la estimación de Modelos ARMAinfo:eu-repo/semantics/workingPaperhttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042Documento de trabajoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Comunidad Universidad IcesiTEXTtutorial_ estimacion_modelos_arma.pdf.txttutorial_ estimacion_modelos_arma.pdf.txttext/plain29054http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65038/5/tutorial_%20estimacion_modelos_arma.pdf.txt16d3c8c2b62f88bfe52b8b76cb0c9889MD55CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain49http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65038/2/license_urlfd26723f8d7edacdb29e3f03465c3b03MD52license_textlicense_textapplication/octet-stream22704http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65038/3/license_text34183eefa28167119e97d1ad84df5117MD53license_rdflicense_rdfapplication/octet-stream22760http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65038/4/license_rdf83ababbc9ca1b89c2583892578ecf58cMD54ORIGINALtutorial_ estimacion_modelos_arma.pdftutorial_ estimacion_modelos_arma.pdfapplication/pdf1598242http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65038/1/tutorial_%20estimacion_modelos_arma.pdf2e261e3dc07b86e8fc5f54715979fd50MD5110906/65038oai:repository.icesi.edu.co:10906/650382017-12-30 12:29:25.337Biblioteca Digital - Universidad icesicdcriollo@icesi.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Tutorial para la estimación de Modelos ARMA
title Tutorial para la estimación de Modelos ARMA
spellingShingle Tutorial para la estimación de Modelos ARMA
EASYREG
ARMA
TEST DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN
COINTEGRACIÓN
Economía
Econometría
INDICE DE PRECIOS
Economics
Econometrics models
title_short Tutorial para la estimación de Modelos ARMA
title_full Tutorial para la estimación de Modelos ARMA
title_fullStr Tutorial para la estimación de Modelos ARMA
title_full_unstemmed Tutorial para la estimación de Modelos ARMA
title_sort Tutorial para la estimación de Modelos ARMA
dc.creator.fl_str_mv Alonso Cifuentes, Julio César
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Alonso Cifuentes, Julio César
dc.subject.spa.fl_str_mv EASYREG
ARMA
TEST DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN
COINTEGRACIÓN
Economía
Econometría
topic EASYREG
ARMA
TEST DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN
COINTEGRACIÓN
Economía
Econometría
INDICE DE PRECIOS
Economics
Econometrics models
dc.subject.none.fl_str_mv INDICE DE PRECIOS
dc.subject.eng.fl_str_mv Economics
Econometrics models
description Este documento de carácter pedagógico, discute la estimación de modelos ARMA(p,q) y muestra paso a paso cómo efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio de los modelos ARMA. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.
publishDate 2010
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2010-09-01
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2012-01-30T15:30:39Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2012-01-30T15:30:39Z
dc.type.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_8042
dc.type.local.spa.fl_str_mv Documento de trabajo
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
format http://purl.org/coar/resource_type/c_8042
status_str publishedVersion
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 1794-029X
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10906/65038
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv instname: Universidad Icesi
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv reponame: Biblioteca Digital
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv repourl: https://repository.icesi.edu.co/
identifier_str_mv 1794-029X
instname: Universidad Icesi
reponame: Biblioteca Digital
repourl: https://repository.icesi.edu.co/
url http://hdl.handle.net/10906/65038
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.none.fl_str_mv Apuntes de economía; No. 24
dc.relation.ispartofseries.none.fl_str_mv Apuntes de economía;No. 24
dc.rights.uri.none.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.license.none.fl_str_mv Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 26 p.
dc.format.medium.spa.fl_str_mv Digital
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees.
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Icesi
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Santiago de Cali
institution Universidad ICESI
bitstream.url.fl_str_mv http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65038/5/tutorial_%20estimacion_modelos_arma.pdf.txt
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65038/2/license_url
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65038/3/license_text
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65038/4/license_rdf
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65038/1/tutorial_%20estimacion_modelos_arma.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 16d3c8c2b62f88bfe52b8b76cb0c9889
fd26723f8d7edacdb29e3f03465c3b03
34183eefa28167119e97d1ad84df5117
83ababbc9ca1b89c2583892578ecf58c
2e261e3dc07b86e8fc5f54715979fd50
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital - Universidad icesi
repository.mail.fl_str_mv cdcriollo@icesi.edu.co
_version_ 1814094845077094400

Publicaciones similares