Tutorial para la estimación de Modelos ARMA

Este documento de carácter pedagógico, discute la estimación de modelos ARMA(p,q) y muestra paso a paso cómo efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio de los modelos ARMA. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

• Autores: Alonso Cifuentes, Julio César
• Tipo de recurso: Work document
• Fecha de publicación: 2010
• Institución: Universidad ICESI
• Repositorio: Repositorio ICESI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.icesi.edu.co:10906/65038
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10906/65038
• Palabra clave: EASYREG; ARMA; TEST DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN; COINTEGRACIÓN; Economía; Econometría; INDICE DE PRECIOS; Economics; Econometrics models
• Rights: openAccess
• License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/