La volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia y su conexión con la tasa de interés doméstica y externa durante 2001-2019
Este trabajo busca analizar el impacto de las tasas de interés doméstica y externa sobre la volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia durante el período 2001-2019. A efectos de lograr este objetivo, se realiza una investigación descriptiva y se estiman algunos modelos de heterocedasticidad...
- Autores:
-
Gil Hernandez , Camilo Cesar
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
- Repositorio:
- Repositorio Institucional ECI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/957
- Acceso en línea:
- https://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21909
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- Palabra clave:
- Volatilidad económica - Colombia
Tasa de interés Domestica - Colombia
Tasa de Intercambio - Colombia
Economic volatility - Colombia
Domestic interest rate - Colombia
Exchange Rate - Colombia
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
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Este trabajo busca analizar el impacto de las tasas de interés doméstica y externa sobre la volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia durante el período 2001-2019. A efectos de lograr este objetivo, se realiza una investigación descriptiva y se estiman algunos modelos de heterocedasticidad condicionada autorregresiva, de los cuales se concluye que la tasa cambiaria, además de ser volátil, responde asimétricamente a choques exógenos, y que el comportamiento del diferencial de tipos de interés es significativo en su determinación. |
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A efectos de lograr este objetivo, se realiza una investigación descriptiva y se estiman algunos modelos de heterocedasticidad condicionada autorregresiva, de los cuales se concluye que la tasa cambiaria, además de ser volátil, responde asimétricamente a choques exógenos, y que el comportamiento del diferencial de tipos de interés es significativo en su determinación.This work aims to analyze the impact of domestic and international interest rate on the nominal exchange rate volatility during the period 2001-2019, applied to the Colombian case. In order to fulfill that objective, a descriptive research is performed and some autoregressive conditional heteroscedasticity models are estimated, from which it is concluded that the exchange rate, in addition to being volatile, presents asymmetric responses to exogenous shocks, and the behavior of the interest rates differential is significant on its determination.PregradoEconomistaapplication/pdfspaEscuela Colombiana de Ingeniería Julio GaravitoEconomíaDerechos Reservados - Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavitohttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Volatilidad económica - ColombiaTasa de interés Domestica - ColombiaTasa de Intercambio - ColombiaEconomic volatility - ColombiaDomestic interest rate - ColombiaExchange Rate - ColombiaLa volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia y su conexión con la tasa de interés doméstica y externa durante 2001-2019The nominal exchange rate volatility in Colombia and its connection with the domestic and external interest rate during 2001-2019Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ORIGINALGil Hernandez , Camilo Cesar -2019.pdfEste trabajo busca analizar el impacto de las tasas de interés doméstica y externa sobre la volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia durante el período 2001-2019. 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