La volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia y su conexión con la tasa de interés doméstica y externa durante 2001-2019
Este trabajo busca analizar el impacto de las tasas de interés doméstica y externa sobre la volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia durante el período 2001-2019. A efectos de lograr este objetivo, se realiza una investigación descriptiva y se estiman algunos modelos de heterocedasticidad...
- Autores:
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Gil Hernandez , Camilo Cesar
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
- Repositorio:
- Repositorio Institucional ECI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/957
- Acceso en línea:
- https://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21909
https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/957
- Palabra clave:
- Volatilidad económica - Colombia
Tasa de interés Domestica - Colombia
Tasa de Intercambio - Colombia
Economic volatility - Colombia
Domestic interest rate - Colombia
Exchange Rate - Colombia
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
| Summary: | Este trabajo busca analizar el impacto de las tasas de interés doméstica y externa sobre la volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia durante el período 2001-2019. A efectos de lograr este objetivo, se realiza una investigación descriptiva y se estiman algunos modelos de heterocedasticidad condicionada autorregresiva, de los cuales se concluye que la tasa cambiaria, además de ser volátil, responde asimétricamente a choques exógenos, y que el comportamiento del diferencial de tipos de interés es significativo en su determinación. |
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