La volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia y su conexión con la tasa de interés doméstica y externa durante 2001-2019

Este trabajo busca analizar el impacto de las tasas de interés doméstica y externa sobre la volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia durante el período 2001-2019. A efectos de lograr este objetivo, se realiza una investigación descriptiva y se estiman algunos modelos de heterocedasticidad condicionada autorregresiva, de los cuales se concluye que la tasa cambiaria, además de ser volátil, responde asimétricamente a choques exógenos, y que el comportamiento del diferencial de tipos de interés es significativo en su determinación.

• Autores: Gil Hernandez , Camilo Cesar
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2019
• Institución: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
• Repositorio: Repositorio Institucional ECI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/957
• Acceso en línea: https://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21909; https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/957
• Palabra clave: Volatilidad económica - Colombia; Tasa de interés Domestica - Colombia; Tasa de Intercambio - Colombia; Economic volatility - Colombia; Domestic interest rate - Colombia; Exchange Rate - Colombia
• Rights: openAccess
• License: Derechos Reservados - Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito