Análisis de la volatilidad del precio internacional del azúcar y el café durante el periodo de 2019 a 2024: factores y correlaciones

A lo largo del tiempo se ha observado como los Commodities han sido parte esencial para la creación de relaciones entre países y regiones, lo cual ha aportado para el desarrollo de algunos de estos; por tanto, se requiere del conocimiento de lo factores que pueden llegar afectar su precio internacional, ya que no solo se afecta el mercado, sino también son afectados lo hogares, debido que algunos de estos productos están relacionados con elementos de consumo representativos de la canasta básica. Según lo mencionado, en este trabajo se estudiará el café y el azúcar, los cuales han sido productos de gran influencia tanto en la historia, en el mercado internacional, como en el mercado colombiano; por ende, el objetivo de este trabajo es analizar el grado de correlación y la volatilidad de los precios internacionales del café y el azúcar teniendo en cuenta los factores que influyeron durante el 2019 y 2024 a través de la implementación del modelo ARCH y GARCH el cual permite analizar la volatilidad condicional, no solo dependiendo de las perturbaciones, sino de variaciones condicionales de periodos anteriores y componentes de variables exógenas. Los resultados obtenidos al aplicar la primera ecuación nos presentan la similitud que hay entre los rendimientos de cada periodo t con respecto al periodo anterior de cada acción, donde el comportamiento de las autocorrelaciones es casi el mismo, pero con signo contrario; luego se hizo un promedio de los datos que dio 0,0004 para los dos Commodities, siendo esto un factor que justifica la similitud del comportamiento de estos.

• Autores: Castillo Abril, Daniel Alfredo
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2024
• Institución: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
• Repositorio: Repositorio Institucional ECI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/3108
• Acceso en línea: https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/3108; https://catalogo-intra.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=23760
• Palabra clave: Precios agrícolas; Política de precios; Comercio de productos agrícolas; Econometría; Modelos de series temporales; Agricultura; Comercio internacional; Finanzas agrarias
• Rights: openAccess
• License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/