Metodología para la estimación de la dependencia de las tasas de cambio en Colombia
This document measures the dependence of the exchange rates of the dollar and the euro with respect to the Colombian peso and its forecast. For this purpose, the copula methodology and time series were used following a GARCH model. The value at risk was established for a fictional portfolio that has...
- Autores:
-
González Moreno, Andrea del Rocío
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
- Repositorio:
- Repositorio Institucional ECI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/971
- Acceso en línea:
- https://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22037
https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/971
- Palabra clave:
- Cópulas
Series de Tiempo
Valor en Riesgo
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Copulas
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Value at Risk
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- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
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This document measures the dependence of the exchange rates of the dollar and the euro with respect to the Colombian peso and its forecast. For this purpose, the copula methodology and time series were used following a GARCH model. The value at risk was established for a fictional portfolio that has investments in both dollars and euros, with varied proportions of investment in both currencies. |
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The value at risk was established for a fictional portfolio that has investments in both dollars and euros, with varied proportions of investment in both currencies.Este documento mide la dependencia de las tasas de cambio del dólar y del euro con respecto al peso colombiano y su pronóstico, para ello se utiliza la metodología de cópulas y de series de tiempo mediante un modelo GARCH y así se establece el valor en riesgo para un portafolio ficticio que tiene inversiones tanto en dólares como en euros y que varía su proporción de inversión en ambas monedas.PregradoMatemáticoapplication/pdfspaEscuela Colombiana de Ingeniería Julio GaravitoMatemáticasDerechos Reservados - Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavitohttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2CópulasSeries de TiempoValor en RiesgoVaRCopulasTime SeriesValue at RiskVaRMetodología para la estimación de la dependencia de las tasas de cambio en ColombiaTrabajo de grado - 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