La cartera ideal según la teoría de Markowitz de los activos, oro, plata, platino y paladio de 2021 al 2023

El presente documento busca documentar la ejecución de una selección de portafolio evaluando la rentabilidad a determinado nivel de riesgo asumido, bajo la implementación de la metodología de frontera eficiente de Harry Markowitz. Esta demostración práctica se realizará evaluando la rentabilidad de dos portafolios donde cada uno de estos reflejará un nivel dado de riesgo. Este análisis se realizará partiendo de las mismas condiciones para los dos portafolios, evaluando periodos de tiempo de liquidación y niveles de inversión idénticos.

• Autores: Gómez Gómez, Angie Vanessa; Ramirez Orjuela, Daniel Esteban; Yazo Urrego, Julián Enrique
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2024
• Institución: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
• Repositorio: Repositorio Institucional ECI
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/3159
• Acceso en línea: https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/3159; https://catalogo-intra.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=23782
• Palabra clave: Teoría de Markowitz; Metales preciosos; Evaluación de riesgos - Modelos matemáticos; Mercado de Capitales; Frontera Eficiente; Ratio de Sharpe; Ratio de Treynor; Tracking error; Capital Market; Efficient Frontier Markowitz; Sharpe Ratio; Treynor Ratio
• Rights: openAccess
• License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/