Testing for cointegration: power versus frequency of observation — further Monte Carlo results

Este artículo estudia los efectos de aumentar la frecuencia de observación y el intervalo de datos en las pruebas de cointegración de Johansen. La capacidad de las pruebas para detectar la cointegración depende más de la longitud total de la muestra que del número de observaciones.

Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2000

Institución:: Universidad del Rosario

Repositorio:: Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:: eng

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