Formalización de la curva Swap tasa de interés para Colombia

Este documento aborda un análisis del mercado swap tasa de interés desde la perspectiva teórica de su diseño, uso y valoración orientada por una parte hacia la formulación de un modelo que permita estimar su valor para diferentes vencimientos y por otra a la revisión de la norma y práctica de tales...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2003
Institución:
Universidad del Rosario
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Repositorio EdocUR - U. Rosario
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description Este documento aborda un análisis del mercado swap tasa de interés desde la perspectiva teórica de su diseño, uso y valoración orientada por una parte hacia la formulación de un modelo que permita estimar su valor para diferentes vencimientos y por otra a la revisión de la norma y práctica de tales instrumentos en Colombia. La investigación encuentra que no es posible implementar métodos de valoración sofisticados debido a que el mercado de derivados en el país no está muy desarrollado y presenta las principales causas de este hecho. Finalmente, estudia y comenta las publicaciones colombianas relativas al tema
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Finalmente, estudia y comenta las publicaciones colombianas relativas al temaapplication/pdfhttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21030spaFacultad de economíaEconomíaBloqueado (Texto referencial)http://purl.org/coar/access_right/c_14cbALLEN, Linda. Capital Markets and Institutions: A Global View. Chapter 20. John Wiley & Sons, INC. New York. 1997.BODIE, Zvi; KANE, Alex y MARCUS, Alan. Investments. Fourth Edition. Mc Graw Hill. 1999BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. Departamento de Investigación y Desarrollo. Métodos de Estimación de la Curva Cero Cupón para Títulos TES. 2002 (Noviembre)BOND PORTFOLIO ANALYSIS GROUP. Convexity of Fixed Income Securities. Salomon Brothers. 1985 (October)FABOZZI, Frank, FERRI, Michael y MODIGLIANI, Franco. Mercados e Instituciones Financieras. Prentice Hall. Mexico. 1996FABOZZI, Frank y MODIGLIANI, Franco. Capital Markets Institutions and Instruments. Prentice Hall New Jersey. 1996FISHER, Mark. Forces That Shape The Yield Curve: Parts 1 and 2. 2001 (March)HAUBRICH, Joseph. Swaps and the Swaps Yield Curve. Federal Reserve Bank of Cleveland. 2001 (December)HULL, John. Introducción a Los Mercados de Opciones y Futuros. Cuarta Edición. Prentice May. Madrid. 2002INFORME DE PROYECCIONES ECONÓMICAS, Variables Macroeconómicas 2003-2010. Corfinsura. 2003 (Mayo).MALKIEL, Burton. Un Paseo Aleatorio por Wall Street. Alianza Editorial S.A. Madrid. 1997MARTINEZ, Clemencia. Instrumentos de Cobertura en Negociaciones con Derivados Financieros SWAPS. Primera Edición. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2001NELSON, Charles y SIEGEL, Andrew. Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business. Volume 60. 1987 (October)REVEIZ, Alejandro y JULIO, Juan Manuel. La Curva Spot (Cero Cupón) Estimación Con Splines Cúbicos Suavizados. Banco de la República. 2002 (Septiembre).RISKMETRICS. Technical Document. Fourth Edition. J.P. Morgan, Reuters. 1996 (December)RON, Uri. 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