Formalización de la curva Swap tasa de interés para Colombia

Este documento aborda un análisis del mercado swap tasa de interés desde la perspectiva teórica de su diseño, uso y valoración orientada por una parte hacia la formulación de un modelo que permita estimar su valor para diferentes vencimientos y por otra a la revisión de la norma y práctica de tales instrumentos en Colombia. La investigación encuentra que no es posible implementar métodos de valoración sofisticados debido a que el mercado de derivados en el país no está muy desarrollado y presenta las principales causas de este hecho. Finalmente, estudia y comenta las publicaciones colombianas relativas al tema

• Fecha de publicación: 2003
• Institución: Universidad del Rosario
• Repositorio: Repositorio EdocUR - U. Rosario
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.urosario.edu.co:10336/21030
• Acceso en línea: https://doi.org/10.48713/10336_21030; https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21030
• Palabra clave: Mercado swap; Mercado de Derivados Financieros; Conversiones de la deuda; Macroeconomía & temas relacionados; Conversiones de la deuda; Curva de swap; Finanzas; Mercado swaps; Tasas de interés::Colombia
• License: Bloqueado (Texto referencial)