Distribucion hiperbolica generalizada: una aplicacion en la seleccion de portafolios y en cuantificacion de medidas de riesgo de mercado

La distribución Hiperbólica Generalizada ha sido usada por académicos y profesionales para eliminar los problemas de colas de distribución delgadas en finanzas, y por su utilidad en la modelación de los retornos de los activos y de las medidas de riesgo de mercado. En este trabajo, la distribución h...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2015

Institución:: Universidad del Rosario

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