Valoración de activos contingentes como metodología de medición de riesgo país: el caso colombiano

Debido a los diferentes acontecimientos financieros en el mundo actual, se despierta la necesidad de aplicar métodos alternativos de medición riesgo país, dicho requerimiento resulta urgente ante la creciente presencia de títulos de deuda soberana de la República de Colombia, en los portafolios de i...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2006
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/21485
Acceso en línea:
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21485
Palabra clave:
Crisis financiera
Riesgo
Activos contingentes
Administración general
Administración de riesgos
Administración financiera
Riesgo (Finanzas)::Control
Riesgo (Finanzas) - Mediciones
Economía
Colombia
Administración de empresas
Rights
License
Bloqueado (Texto referencial)
id EDOCUR2_796af6817482e5462a6679378835288b
oai_identifier_str oai:repository.urosario.edu.co:10336/21485
network_acronym_str EDOCUR2
network_name_str Repositorio EdocUR - U. Rosario
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Valoración de activos contingentes como metodología de medición de riesgo país: el caso colombiano
title Valoración de activos contingentes como metodología de medición de riesgo país: el caso colombiano
spellingShingle Valoración de activos contingentes como metodología de medición de riesgo país: el caso colombiano
Crisis financiera
Riesgo
Activos contingentes
Administración general
Administración de riesgos
Administración financiera
Riesgo (Finanzas)::Control
Riesgo (Finanzas) - Mediciones
Economía
Colombia
Administración de empresas
title_short Valoración de activos contingentes como metodología de medición de riesgo país: el caso colombiano
title_full Valoración de activos contingentes como metodología de medición de riesgo país: el caso colombiano
title_fullStr Valoración de activos contingentes como metodología de medición de riesgo país: el caso colombiano
title_full_unstemmed Valoración de activos contingentes como metodología de medición de riesgo país: el caso colombiano
title_sort Valoración de activos contingentes como metodología de medición de riesgo país: el caso colombiano
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Romero, Camilo
dc.subject.spa.fl_str_mv Crisis financiera
Riesgo
Activos contingentes
topic Crisis financiera
Riesgo
Activos contingentes
Administración general
Administración de riesgos
Administración financiera
Riesgo (Finanzas)::Control
Riesgo (Finanzas) - Mediciones
Economía
Colombia
Administración de empresas
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv Administración general
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Administración de riesgos
Administración financiera
Riesgo (Finanzas)::Control
Riesgo (Finanzas) - Mediciones
Economía
Colombia
Administración de empresas
description Debido a los diferentes acontecimientos financieros en el mundo actual, se despierta la necesidad de aplicar métodos alternativos de medición riesgo país, dicho requerimiento resulta urgente ante la creciente presencia de títulos de deuda soberana de la República de Colombia, en los portafolios de inversión nacionales y extranjeros. En este trabajo se busca evaluar y diseñar una metodología diferente de medición riesgo país aplicando las teorías de la valoración de activos contingentes para Colombia.
publishDate 2006
dc.date.created.none.fl_str_mv 2006-01
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2006
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2020-04-03T19:44:50Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2020-04-03T19:44:50Z
dc.type.eng.fl_str_mv bachelorThesis
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.document.spa.fl_str_mv Análisis de caso
dc.type.spa.spa.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21485
url https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21485
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
dc.rights.acceso.spa.fl_str_mv Bloqueado (Texto referencial)
rights_invalid_str_mv Bloqueado (Texto referencial)
http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv Facultad de Economía
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Economía
institution Universidad del Rosario
dc.source.bibliographicCitation.spa.fl_str_mv AFONSO, Antonio. Understanding the Determinants of Government Debt Ratings: Evidence for the Two Leading Agencies. CISEP, Universidad Técnica de Lisboa. 2002
ALEXEEVA, Daria. SOVEREIGN RISK INDICATORS. Standard & Poors, junio 2005.
BEERS, David. OGAWA, Takahira. Sovereign Credit Ratings: A Primer. Standard & Poor’s. 2002.
BOSSAERTS, Peter. The pricing of sovereign risk: An application of option theory. University of California, Los Angeles. Anderson graduate school of management ,1985.
CANTOR, Richard. PACKER, Frank. Sovereign Credit Ratings. Current Issues in Economics and Finance. Federal Reserve Bank of New York. 1996
CANUTO, Octaviano. FONSECA, Pablo. SA PORTO, Paulo. Macroeconomics and Sovereign Risk Ratings. 2004
DUFFIE, Darrell. SINGLETON, Kenneth. Credit Risk. Pricing, measurement and management. Princeton University Press. 2003 Fitch Sovereign Ratings. Rating Methodology.
GRAY, Dale. MERTON, Robert. BODIE, Zvi. A New Framework for analyzing and managing macrofinancial risks. New York University. October 11 y 12 de 2002
HAMILTON, David. SHTOGRIN, Igor. Moody´s approach to evaluating distresses exchanges. Moody´s Investor Service. Julio 2000.
HAMMER, PL. KOGAN, A. LEJEUNE, MA. Country Risk Ratings: Statistical and Combinatorial non Recursive Models. Rutcor Research Report. 2004.
HU, Yen – Ting. KIESEL, Rudiger. PERRAUDIN, William. The estimation of transition matrices for sovereign credit ratings. London School of Economics & Birkbeck College. Octubre 2001
HULL, John. Options, Futures and other Derivatives. Sixth Edition.
KRÄUSSL, Roman. Sovereign Credit Ratings and their Impact on Recent Financial Crises. (2003).
LARRAIN, Guillermo. REISEN, Helmut. MALTZAN, Julia. Emerging market risk and sovereign credit ratings. OECD development center. Technical Papers # 124. Abril 1997
REINHART, Carmen. Sovereign Credit Ratings before and after Financial Crisis. University of Maryland. 2001.
ROWLAND, Peter. Determinants of Spread, Credit Ratings and Creditworthiness for Emerging Market Sovereign Debt: A Follow-Up Study Using Pooled Data Analysis. Banco de la República. 2004.
dc.source.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad del Rosario
dc.source.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional EdocUR
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/20c0cf16-ede8-45b5-a945-ffa8854deb9b/download
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/03f289e4-0af9-4dca-a703-32294ab5d1ad/download
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/f42021c7-d572-4738-9c85-34d469c2c148/download
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/aa38b31d-4602-45b7-9721-95fe3b915780/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 925bf8e51dd44257046f3dd99246a7ea
615d6cab244462ea2f78491db676870a
e9ed9e314df19083fcaff9b9febdf75c
429cc95578818ba26cbfe271da1fa8fb
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio institucional EdocUR
repository.mail.fl_str_mv edocur@urosario.edu.co
_version_ 1808390912458358784
spelling Romero, Camilo429db550-a58c-46be-aa68-e2eb5825cca7600Guzmán Sánchez, Lina MarcelaRuiz Mateus, Claudia CristinaEconomistaFull time0e1151e2-7734-4e07-8832-5fa76da8d470600b4acb801-5c64-4e55-92f6-15ecfb195fc16002020-04-03T19:44:50Z2020-04-03T19:44:50Z2006-012006Debido a los diferentes acontecimientos financieros en el mundo actual, se despierta la necesidad de aplicar métodos alternativos de medición riesgo país, dicho requerimiento resulta urgente ante la creciente presencia de títulos de deuda soberana de la República de Colombia, en los portafolios de inversión nacionales y extranjeros. En este trabajo se busca evaluar y diseñar una metodología diferente de medición riesgo país aplicando las teorías de la valoración de activos contingentes para Colombia.application/pdfhttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21485spaFacultad de EconomíaEconomíaBloqueado (Texto referencial)http://purl.org/coar/access_right/c_14cbAFONSO, Antonio. Understanding the Determinants of Government Debt Ratings: Evidence for the Two Leading Agencies. CISEP, Universidad Técnica de Lisboa. 2002ALEXEEVA, Daria. SOVEREIGN RISK INDICATORS. Standard & Poors, junio 2005.BEERS, David. OGAWA, Takahira. Sovereign Credit Ratings: A Primer. Standard & Poor’s. 2002.BOSSAERTS, Peter. The pricing of sovereign risk: An application of option theory. University of California, Los Angeles. Anderson graduate school of management ,1985.CANTOR, Richard. PACKER, Frank. Sovereign Credit Ratings. Current Issues in Economics and Finance. Federal Reserve Bank of New York. 1996CANUTO, Octaviano. FONSECA, Pablo. SA PORTO, Paulo. Macroeconomics and Sovereign Risk Ratings. 2004DUFFIE, Darrell. SINGLETON, Kenneth. Credit Risk. Pricing, measurement and management. Princeton University Press. 2003 Fitch Sovereign Ratings. Rating Methodology.GRAY, Dale. MERTON, Robert. BODIE, Zvi. A New Framework for analyzing and managing macrofinancial risks. New York University. October 11 y 12 de 2002HAMILTON, David. SHTOGRIN, Igor. Moody´s approach to evaluating distresses exchanges. Moody´s Investor Service. Julio 2000.HAMMER, PL. KOGAN, A. LEJEUNE, MA. Country Risk Ratings: Statistical and Combinatorial non Recursive Models. Rutcor Research Report. 2004.HU, Yen – Ting. KIESEL, Rudiger. PERRAUDIN, William. The estimation of transition matrices for sovereign credit ratings. London School of Economics & Birkbeck College. Octubre 2001HULL, John. Options, Futures and other Derivatives. Sixth Edition.KRÄUSSL, Roman. Sovereign Credit Ratings and their Impact on Recent Financial Crises. (2003).LARRAIN, Guillermo. REISEN, Helmut. MALTZAN, Julia. Emerging market risk and sovereign credit ratings. OECD development center. Technical Papers # 124. Abril 1997REINHART, Carmen. Sovereign Credit Ratings before and after Financial Crisis. University of Maryland. 2001.ROWLAND, Peter. Determinants of Spread, Credit Ratings and Creditworthiness for Emerging Market Sovereign Debt: A Follow-Up Study Using Pooled Data Analysis. Banco de la República. 2004.instname:Universidad del Rosarioreponame:Repositorio Institucional EdocURCrisis financieraRiesgoActivos contingentesAdministración general658600Administración de riesgosAdministración financieraRiesgo (Finanzas)::ControlRiesgo (Finanzas) - MedicionesEconomíaColombiaAdministración de empresasValoración de activos contingentes como metodología de medición de riesgo país: el caso colombianobachelorThesisAnálisis de casoTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fORIGINAL100077036.pdf100077036.pdfapplication/pdf572827https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/20c0cf16-ede8-45b5-a945-ffa8854deb9b/download925bf8e51dd44257046f3dd99246a7eaMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain2113https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/03f289e4-0af9-4dca-a703-32294ab5d1ad/download615d6cab244462ea2f78491db676870aMD52TEXT100077036.pdf.txt100077036.pdf.txtExtracted texttext/plain84620https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/f42021c7-d572-4738-9c85-34d469c2c148/downloade9ed9e314df19083fcaff9b9febdf75cMD53THUMBNAIL100077036.pdf.jpg100077036.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2839https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/aa38b31d-4602-45b7-9721-95fe3b915780/download429cc95578818ba26cbfe271da1fa8fbMD5410336/21485oai:repository.urosario.edu.co:10336/214852020-05-13 20:36:21.144https://repository.urosario.edu.coRepositorio institucional EdocURedocur@urosario.edu.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

Publicaciones similares