Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal.
Valorar activos financieros cuando el mundo no es tan normal como asumen muchos modelos financieros exige un método flexible para operar con diversas distribuciones, el cual, adicionalmente, pueda incorporar discontinuidades como las que se dan en procesos estocásticos de salto. El método Monte Carl...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/15567
- Acceso en línea:
- https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1021
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15567
- Palabra clave:
- Método Monte Carlo
Valoración de opciones financieras
Procesos Estocásticos
Proceso de Salto-Difusión
Volatilidad Estocástica.
- Rights
- License
- Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario
id |
EDOCUR2_4499417a640b396465d1e743b7f4c978 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.urosario.edu.co:10336/15567 |
network_acronym_str |
EDOCUR2 |
network_name_str |
Repositorio EdocUR - U. Rosario |
repository_id_str |
|
spelling |
babbccdb-4e26-4740-bdd1-ee27fb54c8a6-12018-03-07T13:43:36Z2018-03-07T13:43:36Z2010-05-212010Valorar activos financieros cuando el mundo no es tan normal como asumen muchos modelos financieros exige un método flexible para operar con diversas distribuciones, el cual, adicionalmente, pueda incorporar discontinuidades como las que se dan en procesos estocásticos de salto. El método Monte Carlo cumple con esos requisitos, además de generar una buena aproximación y ser eficiente, lo cual lo convierte en el más adecuado para aquellos casos en los cuales no se cumple el supuesto de normalidad. Este artículo explica como se aplica este método para la valoración de activos financieros, particularmente opciones financieras, cuando el activo subyacente sigue un proceso de volatilidad estocástica o de salto-difusión.application/pdfhttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1021http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15567spaUniversidad del Rosariohttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1021/920Copyright (c) 2015 Revista de Economía del RosarioAbierto (Texto completo)http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Revista de Economía del Rosario; Vol. 7, Núm. 1 (2004): enero-junio; 1-182145-454X0123-5362instname:Universidad del Rosarioreponame:Repositorio Institucional EdocURMétodo Monte CarloValoración de opciones financierasProcesos EstocásticosProceso de Salto-DifusiónVolatilidad Estocástica.Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal.articleArtículohttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_6501Amaya Ochoa, Cecilia10336/15567oai:repository.urosario.edu.co:10336/155672021-06-03 00:48:36.268http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosariohttps://repository.urosario.edu.coRepositorio institucional EdocURedocur@urosario.edu.co |
dc.title.spa.fl_str_mv |
Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal. |
title |
Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal. |
spellingShingle |
Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal. Método Monte Carlo Valoración de opciones financieras Procesos Estocásticos Proceso de Salto-Difusión Volatilidad Estocástica. |
title_short |
Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal. |
title_full |
Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal. |
title_fullStr |
Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal. |
title_full_unstemmed |
Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal. |
title_sort |
Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal. |
dc.subject.spa.fl_str_mv |
Método Monte Carlo Valoración de opciones financieras Procesos Estocásticos Proceso de Salto-Difusión Volatilidad Estocástica. |
topic |
Método Monte Carlo Valoración de opciones financieras Procesos Estocásticos Proceso de Salto-Difusión Volatilidad Estocástica. |
description |
Valorar activos financieros cuando el mundo no es tan normal como asumen muchos modelos financieros exige un método flexible para operar con diversas distribuciones, el cual, adicionalmente, pueda incorporar discontinuidades como las que se dan en procesos estocásticos de salto. El método Monte Carlo cumple con esos requisitos, además de generar una buena aproximación y ser eficiente, lo cual lo convierte en el más adecuado para aquellos casos en los cuales no se cumple el supuesto de normalidad. Este artículo explica como se aplica este método para la valoración de activos financieros, particularmente opciones financieras, cuando el activo subyacente sigue un proceso de volatilidad estocástica o de salto-difusión. |
publishDate |
2010 |
dc.date.created.none.fl_str_mv |
2010-05-21 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2010 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2018-03-07T13:43:36Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2018-03-07T13:43:36Z |
dc.type.eng.fl_str_mv |
article |
dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.spa.spa.fl_str_mv |
Artículo |
dc.identifier.none.fl_str_mv |
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1021 |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15567 |
url |
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1021 http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15567 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.uri.none.fl_str_mv |
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1021/920 |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.acceso.spa.fl_str_mv |
Abierto (Texto completo) |
dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
rights_invalid_str_mv |
Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario Abierto (Texto completo) http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad del Rosario |
dc.source.spa.fl_str_mv |
Revista de Economía del Rosario; Vol. 7, Núm. 1 (2004): enero-junio; 1-18 2145-454X 0123-5362 |
institution |
Universidad del Rosario |
dc.source.instname.none.fl_str_mv |
instname:Universidad del Rosario |
dc.source.reponame.none.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional EdocUR |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio institucional EdocUR |
repository.mail.fl_str_mv |
edocur@urosario.edu.co |
_version_ |
1814167735196712960 |