Valor en riesgo de las operaciones carrusel "TES - B pesos"
Este trabajo tiene por objeto construir un modelo de valoración de las operaciones carrusel que permita establecer los riesgos inherentes a estas transacciones bursátiles, y dar a conocer una metodología de estimación de capital adecuado para ejecutar carruseles en posición propia.
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2006
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/21193
- Acceso en línea:
- https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21193
- Palabra clave:
- Tasas de interés
Modelos de media dinámica.
Modelos de la curva de rendimientos
Valoración de riesgo
Economía financiera
Tasas de interés
Mercados::Riesgos
Liquidez::Riesgos
- Rights
- License
- Bloqueado (Texto referencial)
| id |
EDOCUR2_43a6a9c6cf4973581066f39c4ef9ed52 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repository.urosario.edu.co:10336/21193 |
| network_acronym_str |
EDOCUR2 |
| network_name_str |
Repositorio EdocUR - U. Rosario |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Valor en riesgo de las operaciones carrusel "TES - B pesos" |
| title |
Valor en riesgo de las operaciones carrusel "TES - B pesos" |
| spellingShingle |
Valor en riesgo de las operaciones carrusel "TES - B pesos" Tasas de interés Modelos de media dinámica. Modelos de la curva de rendimientos Valoración de riesgo Economía financiera Tasas de interés Mercados::Riesgos Liquidez::Riesgos |
| title_short |
Valor en riesgo de las operaciones carrusel "TES - B pesos" |
| title_full |
Valor en riesgo de las operaciones carrusel "TES - B pesos" |
| title_fullStr |
Valor en riesgo de las operaciones carrusel "TES - B pesos" |
| title_full_unstemmed |
Valor en riesgo de las operaciones carrusel "TES - B pesos" |
| title_sort |
Valor en riesgo de las operaciones carrusel "TES - B pesos" |
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Rodríguez-Niño, Norberto |
| dc.subject.spa.fl_str_mv |
Tasas de interés Modelos de media dinámica. Modelos de la curva de rendimientos Valoración de riesgo |
| topic |
Tasas de interés Modelos de media dinámica. Modelos de la curva de rendimientos Valoración de riesgo Economía financiera Tasas de interés Mercados::Riesgos Liquidez::Riesgos |
| dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv |
Economía financiera |
| dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Tasas de interés Mercados::Riesgos Liquidez::Riesgos |
| description |
Este trabajo tiene por objeto construir un modelo de valoración de las operaciones carrusel que permita establecer los riesgos inherentes a estas transacciones bursátiles, y dar a conocer una metodología de estimación de capital adecuado para ejecutar carruseles en posición propia. |
| publishDate |
2006 |
| dc.date.created.none.fl_str_mv |
2006-09 |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2006 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2020-03-27T12:03:41Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2020-03-27T12:03:41Z |
| dc.type.eng.fl_str_mv |
bachelorThesis |
| dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.document.spa.fl_str_mv |
Análisis de caso |
| dc.type.spa.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21193 |
| url |
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21193 |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
| dc.rights.acceso.spa.fl_str_mv |
Bloqueado (Texto referencial) |
| rights_invalid_str_mv |
Bloqueado (Texto referencial) http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
| dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.department.spa.fl_str_mv |
Facultad de economía |
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Economía |
| institution |
Universidad del Rosario |
| dc.source.bibliographicCitation.spa.fl_str_mv |
Francis X. Diebold y Canlin Li (2003), “Forecasting the Term Structure of Government Bond Yields”, Working Paper Universidad de Pennsylvania y NBER. Disponible en la pagina web: Http://www.ssc.upenn.edu/ Hull John “OPTIONS, FUTURES AND OTHER DERIVATIVES”;cuarta edición Prentice Hall. Geert Bekaert, Claude Erb, Campbell Harvey y Tadas Viskanta, “Distribucional Characteristics of Emerging Market Returns and Asset Allocation”, National Bureau of Economic, Winter 1998. Jessica James y Nick Webber (2000), “Interest Rate Modelling”, Ed John Wiley and Sons. Carol Alexander (2001), “Market Models: A Guide to FinancialData Analysis”, Ed John Wiley and Sons. Denis Uyemanra y Donald Van Deventer (1993), “Financial Risk Management in Banking”, Ed McGraw-Hill. Roberto Pinilla, Luis Antonio Valero y Alexander Guzmán (2003), “Operaciones Financieras en el Mercado Bursátil”, Universidad Externado de Colombia. Philippe Jorion (1997), “Value at Risk”, Ed Irwin. David Luenberger (1998), “Investment Science”, Oxford University Press. Alan Lautsch (1999), “Risk Management: A Practical Guide”, Riskmetrics Group. Jorge Mina y Jerry Yi Xiao (2001), “Return to Riskmetrics: The evolution of a Standard”, Riskmetrics Group. Le Saout Erwan (2001), “Incorporating Liquidity Risk in VaR Models”, Universidad de Rennes. Lawrence y Robinson (1998), “Liquidity, Dynamic Hedging and Value at Risk”, Risk Management For financial Institutions. Bolsa de Valores de Colombia (2001), Metodos de Estimación de la Curva Cero Cupon para Titulos TES”. Luca Erzagovesi (2002), “VaR and Liquidity Risk Impact on Market Behaviour and Measurement Issues”, www.aleaweb.org. Dvid Dubofsky y Thomas Miller (2003), “Derivatives: Valuation and Risk Management”, Oxford University Press. |
| dc.source.instname.spa.fl_str_mv |
instname:Universidad del Rosario |
| dc.source.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional EdocUR |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/505c24e4-619f-4191-baed-f274e252bc54/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/925aef32-a10b-4e7a-a986-14a56562d9f2/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/bdea2e10-f9a5-48b0-8171-bde192a8d5fe/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/6bc2b5d9-cfea-4261-bdec-5494e70e3f45/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/1159427a-456e-4078-a6f3-f68c8949fa75/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/998d620b-f729-4a70-890f-370dae7b2bf3/download https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/5b5a8a43-4c3e-4f95-8b3d-26aba0f38061/download |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
7c826933315d71467db8979ddf2db19f 9e7b8ea25772fb5f10fbc09b9035f0b0 615d6cab244462ea2f78491db676870a 9c62394f41c9e92490c3a91e742129da 4fc73b59402d0813742ba6fdf59ae84a fda2a34ede6cc68c5d3ce6f2f4a74b6c 3b05869c9388d8d3cad934c6cf8930d3 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio institucional EdocUR |
| repository.mail.fl_str_mv |
edocur@urosario.edu.co |
| _version_ |
1808390985705586688 |
| spelling |
Rodríguez-Niño, Norbertoca92b030-0d56-4268-b908-aed48e99d5e7600Ramírez Ortiz, PaulaPinilla Sánchez, CarolinaEconomistaFull time920691fe-0073-4b20-ba2a-0284b66529c360090d7de4f-d6c9-42be-b48d-07ecdfae33ac6002020-03-27T12:03:41Z2020-03-27T12:03:41Z2006-092006Este trabajo tiene por objeto construir un modelo de valoración de las operaciones carrusel que permita establecer los riesgos inherentes a estas transacciones bursátiles, y dar a conocer una metodología de estimación de capital adecuado para ejecutar carruseles en posición propia.application/pdfhttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21193spaFacultad de economíaEconomíaBloqueado (Texto referencial)http://purl.org/coar/access_right/c_14cbFrancis X. Diebold y Canlin Li (2003), “Forecasting the Term Structure of Government Bond Yields”, Working Paper Universidad de Pennsylvania y NBER. Disponible en la pagina web: Http://www.ssc.upenn.edu/Hull John “OPTIONS, FUTURES AND OTHER DERIVATIVES”;cuarta edición Prentice Hall.Geert Bekaert, Claude Erb, Campbell Harvey y Tadas Viskanta, “Distribucional Characteristics of Emerging Market Returns and Asset Allocation”, National Bureau of Economic, Winter 1998.Jessica James y Nick Webber (2000), “Interest Rate Modelling”, Ed John Wiley and Sons.Carol Alexander (2001), “Market Models: A Guide to FinancialData Analysis”, Ed John Wiley and Sons.Denis Uyemanra y Donald Van Deventer (1993), “Financial Risk Management in Banking”, Ed McGraw-Hill.Roberto Pinilla, Luis Antonio Valero y Alexander Guzmán (2003), “Operaciones Financieras en el Mercado Bursátil”, Universidad Externado de Colombia.Philippe Jorion (1997), “Value at Risk”, Ed Irwin.David Luenberger (1998), “Investment Science”, Oxford University Press.Alan Lautsch (1999), “Risk Management: A Practical Guide”, Riskmetrics Group.Jorge Mina y Jerry Yi Xiao (2001), “Return to Riskmetrics: The evolution of a Standard”, Riskmetrics Group.Le Saout Erwan (2001), “Incorporating Liquidity Risk in VaR Models”, Universidad de Rennes.Lawrence y Robinson (1998), “Liquidity, Dynamic Hedging and Value at Risk”, Risk Management For financial Institutions.Bolsa de Valores de Colombia (2001), Metodos de Estimación de la Curva Cero Cupon para Titulos TES”.Luca Erzagovesi (2002), “VaR and Liquidity Risk Impact on Market Behaviour and Measurement Issues”, www.aleaweb.org.Dvid Dubofsky y Thomas Miller (2003), “Derivatives: Valuation and Risk Management”, Oxford University Press.instname:Universidad del Rosarioreponame:Repositorio Institucional EdocURTasas de interésModelos de media dinámica.Modelos de la curva de rendimientosValoración de riesgoEconomía financiera332600Tasas de interésMercados::RiesgosLiquidez::RiesgosValor en riesgo de las operaciones carrusel "TES - B pesos"bachelorThesisAnálisis de casoTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fORIGINAL100082753.pdf100082753.pdfapplication/pdf4048092https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/505c24e4-619f-4191-baed-f274e252bc54/download7c826933315d71467db8979ddf2db19fMD51100082753-1.pdf100082753-1.pdfapplication/pdf137440https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/925aef32-a10b-4e7a-a986-14a56562d9f2/download9e7b8ea25772fb5f10fbc09b9035f0b0MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain2113https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/bdea2e10-f9a5-48b0-8171-bde192a8d5fe/download615d6cab244462ea2f78491db676870aMD53TEXT100082753.pdf.txt100082753.pdf.txtExtracted texttext/plain67881https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/6bc2b5d9-cfea-4261-bdec-5494e70e3f45/download9c62394f41c9e92490c3a91e742129daMD54100082753-1.pdf.txt100082753-1.pdf.txtExtracted texttext/plain9114https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/1159427a-456e-4078-a6f3-f68c8949fa75/download4fc73b59402d0813742ba6fdf59ae84aMD56THUMBNAIL100082753.pdf.jpg100082753.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2586https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/998d620b-f729-4a70-890f-370dae7b2bf3/downloadfda2a34ede6cc68c5d3ce6f2f4a74b6cMD55100082753-1.pdf.jpg100082753-1.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2162https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/5b5a8a43-4c3e-4f95-8b3d-26aba0f38061/download3b05869c9388d8d3cad934c6cf8930d3MD5710336/21193oai:repository.urosario.edu.co:10336/211932020-05-13 20:36:24.05https://repository.urosario.edu.coRepositorio institucional EdocURedocur@urosario.edu.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 |