Determinantes de la cartera del sector financiero en Colombia: un análisis basado en un modelo de corrección de errores vectorial

En este trabajo se analiza el impacto en la cartera bruta del sector nanciero colombiano ante un choque en las variables macroeconómicas ó viceversa. Lo anterior se realizó a través de un modelo de correción de errores vectorial (VECM). Inicialmente, los resultados señalan que existe una relación de causalidad y de largo plazo entre la cartera neta real del sector nanciero, el Producto Interno Bruto, la DTF Real y el Índice de la Tasa de Cambio Real. Finalmente, se encontró que los impulsos respuesta de las variables mencionadas están acordes con la teoría económica y los hechos estilizados.

• Fecha de publicación: 2012
• Institución: Universidad del Rosario
• Repositorio: Repositorio EdocUR - U. Rosario
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.urosario.edu.co:10336/2890
• Acceso en línea: http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2890
• Palabra clave: Riesgo sistémico; Modelo de corrección de errores vectorial (VECM); Impulsos respuesta; Systemic Risk; Model Vector Error Correction (VECM); Impulse Response; Finanzas; Tasa de crecimiento; Colombia::Condiciones Económicas; Producto interno bruto; Cuentas por cobrar
• License: Bloqueado (Texto referencial)