Option pricing in market models driven by telegraph processes with jumps

Esta tesis está dividida en dos partes: en la primera parte se presentan y estudian los procesos telegráficos, los procesos de Poisson con compensador telegráfico y los procesos telegráficos con saltos. El estudio presentado en esta primera parte incluye el cálculo de las distribuciones de cada proceso, las medias y varianzas, así como las funciones generadoras de momentos entre otras propiedades. Utilizando estas propiedades en la segunda parte se estudian los modelos de valoración de opciones basados en procesos telegráficos con saltos. En esta parte se da una descripción de cómo calcular las medidas neutrales al riesgo, se encuentra la condición de no arbitraje en este tipo de modelos y por último se calcula el precio de las opciones Europeas de compra y venta.

• Fecha de publicación: 2014
• Institución: Universidad del Rosario
• Repositorio: Repositorio EdocUR - U. Rosario
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.urosario.edu.co:10336/11954
• Acceso en línea: https://doi.org/10.48713/10336_11954; http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/11954
• Palabra clave: Procesos telegráficos; Procesos de Poisson; Procesos telegráficos con saltos; Valoración de opciones; Análisis; Telegraph processes; Poisson processes; Jump-telegraph processes; Option pricing; Procesos de Poisson; Procesos telegráficos
• License: Abierto (Texto completo)