Modelación de precios por medio del juego de las minorías (2024)
El movimiento geométrico browniano es un modelo tradicionalmente usado para describir el comportamiento del precio de un activo. A pesar de su popularidad, el modelo tiene limitaciones; por ejemplo, la modelación de burbujas financieras. Por ello, el presente proyecto explora la modelación del comportamiento del precio de un activo por medio de modelos basados en agentes, todo esto con el fin de proponer metodologías alternativas que permitan capturar las características de los precios durante una burbuja financiera. Así las cosas, en el proyecto se implementaron dos modelos de precios (basados en variaciones del minority game), para luego contrastar sus características frente al modelo tradicional y contra datos reales de burbujas financieras. Los resultados demuestran que la modelación por medio de agentes permite simular circunstancias de mercado que se asemejan más a las de una burbuja financiera que el modelo browniano.