Un modelo vectorial autorregresivo variando en el tiempo para series irregularmente espaciadas no estacionarias y estimación vía ondaletas.

Los modelos autorregresivos son una familia de modelos muy aplicados en el análisis de las series temporales, siendo que los mismos han sido extendidos a situaciones como la no estacionariedad. la continuidad, la larga dependencia y en este caso, la irregularidad en las observaciones. En este proyec...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación
Repositorio:
Repositorio Institucional de Minciencias
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38788
http://colciencias.metabiblioteca.com.co
Palabra clave:
Estadística matemática
Análisis de series de tiempo
Variaciones estacionales (Economía)
Probabilidades
Modelo vectoral autorregresivo
No estacionariedad
Ondaletas
Parámetros funcionales
Series irregulares
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